商業(yè)銀行風(fēng)險管理有多重要
新時代新經(jīng)濟的大背景下，加強對風(fēng)險管理的戰(zhàn)略布局非常重要，把風(fēng)險管理內(nèi)嵌到銀行戰(zhàn)略管理框架中，作為提升銀行核心競爭力的一個分析項目，是一項頗有價值的思考。下面由小編與大家分享，希望你們喜歡!歡迎閱讀!
風(fēng)險管理在戰(zhàn)略中的角色
長期以來國內(nèi)大多數(shù)銀行都將戰(zhàn)略內(nèi)容聚焦前臺業(yè)務(wù)，而如風(fēng)險管理這樣的中臺工作卻很少在戰(zhàn)略中體現(xiàn)。國內(nèi)同業(yè)間戰(zhàn)略同質(zhì)化現(xiàn)象顯著，導(dǎo)致各家銀行的業(yè)務(wù)大同小異，造成銀行業(yè)內(nèi)存在金融供給過度與金融服務(wù)不足并存現(xiàn)象。缺少因地制宜的戰(zhàn)略定位思考，很難體現(xiàn)出銀行的差異化經(jīng)營，致使某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域過于激烈，相繼削薄利潤卷入低價博弈，本想持續(xù)經(jīng)營但另一方面卻是錢越來越難賺。當(dāng)市場上呈獻新需求，銀行對客戶真實需求反應(yīng)滯后，進而丟失了產(chǎn)品創(chuàng)新機會。
風(fēng)險和收益是業(yè)務(wù)發(fā)展的一體兩面，銀行戰(zhàn)略需正視銀行風(fēng)險因素，尤其是牽一發(fā)而動全身的全局性關(guān)鍵問題。比如普遍存在的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)失衡、風(fēng)險決策傳遞偏差、協(xié)同力度偏弱等，均應(yīng)該是戰(zhàn)略內(nèi)容的必選項。換句話說，全行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略必須體現(xiàn)對未來不確定因素的化解屬性和自身變革屬性，打破組織壁壘和管理上慣性阻礙，否則勢必會造成戰(zhàn)略偏離和戰(zhàn)略風(fēng)險。
面對復(fù)雜的國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢，銀行風(fēng)險管理需與時俱進，掙脫原有管理慣性約束。找到這個時代中當(dāng)前經(jīng)濟周期內(nèi)最敏感的風(fēng)險因素，找到銀行風(fēng)險管理的重點和痛點。例如哪些是銀行需首要化解的風(fēng)險，風(fēng)險集中在何處(集中在哪些行業(yè)、客群、產(chǎn)品、區(qū)域和渠道等)，化解這些風(fēng)險需要采取什么舉措等。特別是當(dāng)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)突破局限，尋求跨界合作的新模式，以往經(jīng)驗和國外經(jīng)驗的借鑒性非常有限，新興業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理完全依賴銀行自身積極探索。
戰(zhàn)略內(nèi)嵌的風(fēng)險管理突破重點
1.風(fēng)險管理需要突破內(nèi)部管理壁壘
銀行內(nèi)部跨界合作問題一直是管理痛點，條線間、機構(gòu)間、部門間、系統(tǒng)間等信息壁壘嚴重，導(dǎo)致無法形成有效的合力。由于利率市場化逐步推進，銀行客戶需求越發(fā)綜合化，業(yè)務(wù)攤子鋪得越大矛盾越顯突出。亟需從戰(zhàn)略的高度統(tǒng)領(lǐng)，消化掉隔閡，讓風(fēng)險管理的工具和方法在條線間、機構(gòu)間、部門間得以暢行，讓不同機構(gòu)和部門對風(fēng)險工具的計量結(jié)果達成共識。戰(zhàn)略內(nèi)嵌的風(fēng)險管理需要有效推動內(nèi)部管理轉(zhuǎn)型中的利益再平衡。利益再平衡會觸及到崗位、職責(zé)等敏感問題，操作不好會對穩(wěn)定性產(chǎn)生較大沖擊，這是在考驗最高決策者的智慧。
2. 主動對接新市場、新產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟
銀行傳統(tǒng)風(fēng)險管理一直以來甚少采集和洞察新市場、新產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟的風(fēng)險因素。比如互聯(lián)網(wǎng)金融作為“互聯(lián)網(wǎng)+”大背景下金融創(chuàng)新的一大亮點，對銀行傳統(tǒng)商業(yè)模式提出挑戰(zhàn)，正在慢慢改變銀行業(yè)競爭格局?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的重要性不言而喻，特別是在支付和渠道方面的創(chuàng)新，與交通、飲食等行業(yè)對接形成新的商業(yè)模式，改變著衣食住行消費方式。用傳統(tǒng)風(fēng)險管理方法無法快速有效識別互聯(lián)網(wǎng)模式中的粉飾和欺詐成分，需采用完全不同版本的新流程和新模型去偽存真。所以新時期戰(zhàn)略內(nèi)嵌的風(fēng)險管理需要主動對接新市場、新產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟信息，格外突出對客戶、交易對手和金融產(chǎn)品的風(fēng)險管控，這一點是風(fēng)險管理必須擔(dān)當(dāng)?shù)摹?/p>
3. 模型分析結(jié)果的推廣應(yīng)用
多數(shù)銀行風(fēng)險管理與經(jīng)營部門脫節(jié)，風(fēng)險模型產(chǎn)出物不能在業(yè)務(wù)鏈條上有效地推廣應(yīng)用。戰(zhàn)略內(nèi)嵌型風(fēng)險管理應(yīng)該讓風(fēng)險模型分析出來的結(jié)果參與經(jīng)營決策，干預(yù)高風(fēng)險業(yè)務(wù)，讓風(fēng)險管理能按照戰(zhàn)略意圖有效傳導(dǎo)。在應(yīng)用環(huán)節(jié)可以靈活設(shè)置調(diào)整項來呈現(xiàn)業(yè)務(wù)策略，防止經(jīng)營部門實際執(zhí)行上出現(xiàn)大的偏差。切忌最終結(jié)果悖離全行統(tǒng)一的戰(zhàn)略。另外，確保風(fēng)險模型產(chǎn)出物推廣應(yīng)用落實到底，需要合規(guī)、審計等監(jiān)控、嚴查，堅決杜絕監(jiān)管合規(guī)和內(nèi)部管理“兩張皮”。
4. 主動與最新監(jiān)管政策對接
歷史經(jīng)驗表明，每一次重大技術(shù)進步，都會帶來監(jiān)管理念、內(nèi)容和方式的調(diào)整。比如具有互聯(lián)網(wǎng)基因的新業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)更強，隨之而來的風(fēng)險效應(yīng)打破地域、行業(yè)所限，屬地化監(jiān)管很難適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)特征。這勢必會帶來監(jiān)管層面的重大動作，從近期成立國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會便可見端倪。戰(zhàn)略內(nèi)嵌的風(fēng)險管理應(yīng)該主動與監(jiān)管對接，找到風(fēng)險管理偏好和最后底線，適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”的國家戰(zhàn)略推進，順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)銀行業(yè)持續(xù)融合大勢。
5. 把數(shù)據(jù)作為重要的資源配置項
風(fēng)險業(yè)務(wù)方案落地的最后一個環(huán)節(jié)是信息系統(tǒng)建設(shè)，風(fēng)險類業(yè)務(wù)方案的本質(zhì)是分析數(shù)據(jù)。風(fēng)險識別、采集、量化、限額、決策和匯報等非常依賴數(shù)據(jù)，內(nèi)部管理和監(jiān)管報送均是以數(shù)據(jù)呈現(xiàn)，所以數(shù)據(jù)是風(fēng)險管理中非常關(guān)鍵的資源保障。風(fēng)險量化的前置條件是具備優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)原材料，作為量化模型的輸入端，如果數(shù)據(jù)質(zhì)量不達標、數(shù)據(jù)供給不及時，模型做得再好也是徒勞。長期以來銀行順應(yīng)巴塞爾協(xié)議合規(guī)來推動風(fēng)險管理建設(shè)，主要聚焦在風(fēng)險量化層面，對銀行數(shù)據(jù)生態(tài)缺少全面認知，這樣計算出來指標的權(quán)威性和應(yīng)用價值在哪里?怎么可能在業(yè)務(wù)細節(jié)中發(fā)揮作用呢?如果說信息系統(tǒng)建設(shè)是風(fēng)險業(yè)務(wù)方案落地的最后一公里，數(shù)據(jù)資源配置則是最后一公里的最后一百米。
全面風(fēng)險體系化建設(shè)
與基層崗位員工交流時會發(fā)現(xiàn)各條線、部門都很忙，但從分析結(jié)果看單位成本的產(chǎn)出價值并不大。究其根源是風(fēng)險管理缺少體系化，因為沒有體系化的管理規(guī)范，導(dǎo)致流程繁冗、工作重復(fù)、返工率高……好多工作都是白忙活，沒有任何價值。
銀行全面風(fēng)險體系建設(shè)具有顯著的實踐探索特征，但與銀行業(yè)對風(fēng)險體系化的關(guān)注和期待相比，特別是銀行風(fēng)險管理與時俱進的時代要求相比，其在最后落地環(huán)節(jié)顯得十分薄弱和滯后，具體表現(xiàn)就是在操作層面效果達不到預(yù)期。所謂體系化是一個系統(tǒng)性工程，既要加強發(fā)展戰(zhàn)略對接，推進前、中、后臺間互聯(lián)互通，深化部門間配合，提升流程效率，也要兼顧各方利益和關(guān)切，尋求利益契合點和合作最大公約數(shù)，打造互信融合的責(zé)任共同體。
銀行作為金融機構(gòu)體系中關(guān)鍵角色其重要性不言而喻。銀行的管理者要承擔(dān)來自股東方、監(jiān)管機構(gòu)、客戶與競爭對手的壓力，適應(yīng)日趨激烈的競爭環(huán)境、日益趨緊的監(jiān)管環(huán)境和千變?nèi)f化的經(jīng)濟環(huán)境。所以戰(zhàn)略內(nèi)嵌風(fēng)險管理必須直接面對痛點問題，解決重點問題，只有借助全面體系化的風(fēng)險管理工具才能列出風(fēng)險清單，找到哪些風(fēng)險是最令管理層和監(jiān)管層擔(dān)憂的首要風(fēng)險，風(fēng)險主要集中在何處以及風(fēng)險的變化主要規(guī)律，制定對高風(fēng)險領(lǐng)域采取的舉措。
十幾年之前，銀行業(yè)開始聚焦巴塞爾協(xié)議，使得國內(nèi)銀行與國際先進風(fēng)險管理對接，銀行業(yè)的同仁們開始了全面風(fēng)險管理(包括風(fēng)險量化)的理論研究和實踐嘗試。經(jīng)過這十余年探索與實踐，優(yōu)秀同業(yè)已經(jīng)申請合規(guī)，越來越多銀行已經(jīng)認識到構(gòu)建適應(yīng)大環(huán)境的全面風(fēng)險管理建設(shè)既是進一步促進凝聚行業(yè)共識、營造良好經(jīng)營環(huán)境的迫切需求，也是今后有利有效有序推進金融創(chuàng)新、金融普惠等多方面發(fā)展的安全保障。銀行亟需構(gòu)建全面風(fēng)險建設(shè)體系，把守可行性、統(tǒng)一性的底線，形成各自業(yè)務(wù)戰(zhàn)略為導(dǎo)向，穩(wěn)健、合規(guī)、量化、共享為根基的銀行業(yè)風(fēng)險管理新姿態(tài)。
風(fēng)險管理從藍圖走向現(xiàn)實
讓風(fēng)險管理從藍圖走向現(xiàn)實的第一步是準確制定風(fēng)險偏好，銀行風(fēng)險管理偏好源自于頂層戰(zhàn)略，是戰(zhàn)略意圖在風(fēng)險維度的生動呈現(xiàn)。風(fēng)險偏好是傳達戰(zhàn)略目標的重要載體，董事會及高管層對風(fēng)險偏好的設(shè)置和管理擔(dān)當(dāng)非常關(guān)鍵。風(fēng)險偏好綜合闡明銀行股東、監(jiān)管機構(gòu)、客戶及相關(guān)利益相關(guān)者的期望，為了達到既定使命而愿意承擔(dān)的風(fēng)險性質(zhì)及水平，設(shè)定風(fēng)險偏好需綜合考慮內(nèi)外部環(huán)境以及未來經(jīng)濟和經(jīng)營等多方面因素。當(dāng)然制訂風(fēng)險偏好也是需要一整套標準化流程匹配的，制訂風(fēng)險偏好本質(zhì)上體現(xiàn)銀行基于過往業(yè)績對未來業(yè)務(wù)的預(yù)期以及實現(xiàn)這種預(yù)期的內(nèi)部能力判斷。
將源生戰(zhàn)略的風(fēng)險偏好傳導(dǎo)至業(yè)務(wù)操作層面，確保一張藍圖干到底?；阢y行愿意承擔(dān)的在其總承受能力范圍內(nèi)的風(fēng)險量、價和結(jié)構(gòu)，明確風(fēng)險容忍度、類型、集中度、應(yīng)急預(yù)案和風(fēng)險輪廓等具體指標，利用風(fēng)險體系化工具(組織、制度、流程、工具等)將宏觀戰(zhàn)略逐層拆分并傳遞到微觀業(yè)務(wù)細節(jié)。同時可以采集基層的經(jīng)營數(shù)據(jù)匯總分析觀測與戰(zhàn)略意圖期望的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和布局是否吻合，是否與股東、客戶以及監(jiān)管機構(gòu)的認知以及自身在市場中的定位匹配，側(cè)面也能夠檢測全面風(fēng)險體系化的效率性。
另外一個重點是壓力測試。壓力測試是新一代風(fēng)險管理方法論的創(chuàng)新亮點，具有里程碑意義。壓力測試在宏觀層面是在銀行基于戰(zhàn)略開始到業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營計劃、資源配置和指標量化等各方面，通過統(tǒng)一設(shè)計壓力情景，協(xié)調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險等各類型子模塊聯(lián)動開展壓力模擬，自上而下一整套壓力狀態(tài)下的業(yè)務(wù)模擬過程，最后觀測資產(chǎn)負債表、損益表、資本和流動性等項目的壓力表現(xiàn)。壓力測試工作在操作層面上是對一些管理指標在極端情形下的深度詮釋。壓力測試思想貫穿于整個銀行風(fēng)險管理中，在每一個管理工具中均可以引入壓力測試工作，側(cè)面發(fā)現(xiàn)管理中的痛點。
最后，可以借鑒監(jiān)管最新量化指標，準確設(shè)置風(fēng)險額度。將資產(chǎn)、資本與收益更為緊密結(jié)合在一起，設(shè)置上體現(xiàn)資產(chǎn)、風(fēng)險和收益的短中長期目標，體現(xiàn)“輕資產(chǎn)”“輕資本”和“輕成本”的行業(yè)經(jīng)營新理念，推動風(fēng)險管理水平的提升。找到業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)最優(yōu)化空間，實現(xiàn)戰(zhàn)略貫徹執(zhí)行，引導(dǎo)業(yè)務(wù)實現(xiàn)短中長期的持續(xù)健康增長。
讓風(fēng)險管理創(chuàng)造價值
當(dāng)前時期是我國經(jīng)濟增速換擋期，經(jīng)濟速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動能轉(zhuǎn)換等特征較明顯。從速度看，2016年中國經(jīng)濟增長6.7%，2017年是6.9%。雖較過去兩位數(shù)的高增長有所放緩，但在全球重要經(jīng)濟體中排名仍位前列。通過“一帶一路”和亞投行戰(zhàn)略構(gòu)建全球化新格局、供給側(cè)改革調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)實現(xiàn)最優(yōu)配置、“互聯(lián)網(wǎng)+”與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)融合升級等等，表明“穩(wěn)中向好”的態(tài)勢不斷鞏固。在這樣一個經(jīng)濟大勢之下，商業(yè)銀行風(fēng)險管理需向更高形態(tài)邁進，這是經(jīng)濟長周期發(fā)展所帶來的機會。
風(fēng)險管理本質(zhì)上是一種尋找收益和風(fēng)險平衡點的藝術(shù)和科學(xué)，有效的風(fēng)險管理有助于建立規(guī)范有紀律性的業(yè)務(wù)流程，是創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定效益的重要保障?；趯︼L(fēng)險的充分理解，洞悉經(jīng)濟規(guī)律的基礎(chǔ)上對銀行資產(chǎn)進行優(yōu)化配置，使得資產(chǎn)組合承擔(dān)的每一分風(fēng)險都能創(chuàng)造最大價值。從核心競爭力和商譽的角度思考，強化源生于戰(zhàn)略的風(fēng)險管理建設(shè)，加強信息披露，讓監(jiān)管機構(gòu)放心、確保市場認同、得到同業(yè)尊重、獲取客戶和投資者的信任，提高和維護銀行信譽，有助于全面提高銀行競爭力和資產(chǎn)規(guī)模。
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