最新三大股指期貨交易規(guī)則

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　　【最新三大股指期貨交易規(guī)則的內(nèi)容】

　　股指期貨交易合約代碼

　　上證50 (IH)

　　中證500(IC)

　　滬深300(IF)

　　合約乘數(shù)

　　上證50每點300元，以3000點為例，合約價值90萬元。

　　中證500每點200元，以8000點為例，合約價值160萬元。

　　滬深300每點300元，以4000點為例，合約價值120萬元。

　　股指期貨交易最小變動價位

　　統(tǒng)一為0.2個指數(shù)點。

　　上證50每點300*0.2=60元一變動。

　　中證500每點200*0.2=40元一變動。

　　滬深300每點300*0.2=60元一變動。

　　股指期貨交易合約月份

　　統(tǒng)一為當(dāng)月，下月和隨后兩個季月。

　　季月是指每個季度的最后一個月。如：3月、6月、9月和12月。

　　例如：以2015年4月16日上市為例，則上市合約分別為5月、6月、9月和12月。以上證50為例，合約代碼標(biāo)識為IH1505、IH1506、IH1509、IH1512。

　　連續(xù)競價時間交易業(yè)務(wù)

　　三大股指期貨合約交易指令每次最小下單數(shù)量為1手。

　　市價指令每次最大下單數(shù)量為50手。

　　限價指令每次最大下單數(shù)量為100手。

　　股指期貨交易競價時間

　　集合競價時間為每個交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15為指令撮合時間。

　　連續(xù)競價時間為每個交易日9:15-11:30(第一節(jié))和13:00-15:15(第二節(jié));但最后交易日的連續(xù)競價時間為9:15-11:30(第一節(jié))和13:00-15:00(第二節(jié))。

　　股指期貨交易價格波動限制

　　統(tǒng)一為漲跌停板制。上跌停價格=上一個交易日結(jié)算接的±10%。

　　注意：季月合約上市后，首日的漲跌停幅度限制是，掛盤基準價的±20%。

　　股指期貨交易投機持倉限制

　　滬深300單邊持倉限額5000手。

　　上證50單邊持倉限額1200手。

　　中證500單邊持倉限額1200手。

　　股指期貨交易交割方式

　　統(tǒng)一為現(xiàn)金交割。

　　股指期貨的交割：就是根據(jù)持有的期貨合約的“價格”與當(dāng)前現(xiàn)貨市場的實際“價格”之間的價差，進行多退少補，相當(dāng)于以交割那天的現(xiàn)貨“價格”平倉。

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