2016期貨交割日信息
股指期貨1005合約的交割日,之前業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)交割日效應(yīng),從20日期現(xiàn)走勢(shì)趨近以及5月合約持倉(cāng)持續(xù)縮減的情況看,這一判斷顯然有其合理性。以下是學(xué)習(xí)啦小編為你精心整理的關(guān)于2016期貨交割日的內(nèi)容,希望你喜歡。
2016每月股指期貨交割日明細(xì)表:
2016期貨交割日相關(guān)知識(shí)拓展:
小知識(shí)——“交割日”效應(yīng)
股指期貨是股市的一種提前反映,是股市的晴雨表。起到助漲助跌的作用。
“交割日效應(yīng)”是指在某個(gè)股指期貨合約的交割日臨近時(shí),參與期貨交易的多空雙方為了爭(zhēng)取到一個(gè)對(duì)自己有利的合約交割價(jià),運(yùn)用各種手段對(duì)期貨乃至現(xiàn)貨價(jià)格施加影響。特別是因?yàn)楣芍钙谪浐霞s按規(guī)定是以股票現(xiàn)貨指數(shù)為參照,通過(guò)現(xiàn)金進(jìn)行交收,這樣在最后臨交割時(shí),現(xiàn)貨指數(shù)對(duì)股指期貨就幾乎是起到?jīng)Q定性的作用,因此也就會(huì)有大資金進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng),導(dǎo)致股指大幅震蕩,從而形成“交割日效應(yīng)”。
那么國(guó)際上,股指期貨交割日對(duì)股市有什么影響。在海外市場(chǎng)“交割日效應(yīng)”可以說(shuō)屢見(jiàn)不鮮。中國(guó)香港股市每次股指期貨合約交割前夕恒生指數(shù)往往會(huì)出現(xiàn)比較大的震蕩,并且行情有時(shí)還會(huì)比較極端,明顯超越常態(tài)。當(dāng)然隨著合約交割的完成,這種效應(yīng)會(huì)迅速散去,股市行情也就恢復(fù)正常。