股指期貨1005合約的交割日，之前業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為市場不會出現(xiàn)交割日效應(yīng)，從20日期現(xiàn)走勢趨近以及5月合約持倉持續(xù)縮減的情況看，這一判斷顯然有其合理性。以下是學(xué)習(xí)啦小編為你精心整理的關(guān)于2016期貨交割日的內(nèi)容，希望你喜歡。

2016每月股指期貨交割日明細(xì)表：

2016期貨交割日相關(guān)知識拓展：

小知識——“交割日”效應(yīng)

股指期貨是股市的一種提前反映，是股市的晴雨表。起到助漲助跌的作用。

“交割日效應(yīng)”是指在某個股指期貨合約的交割日臨近時，參與期貨交易的多空雙方為了爭取到一個對自己有利的合約交割價，運(yùn)用各種手段對期貨乃至現(xiàn)貨價格施加影響。特別是因?yàn)楣芍钙谪浐霞s按規(guī)定是以股票現(xiàn)貨指數(shù)為參照，通過現(xiàn)金進(jìn)行交收，這樣在最后臨交割時，現(xiàn)貨指數(shù)對股指期貨就幾乎是起到?jīng)Q定性的作用，因此也就會有大資金進(jìn)入現(xiàn)貨市場，導(dǎo)致股指大幅震蕩，從而形成“交割日效應(yīng)”。

那么國際上，股指期貨交割日對股市有什么影響。在海外市場“交割日效應(yīng)”可以說屢見不鮮。中國香港股市每次股指期貨合約交割前夕恒生指數(shù)往往會出現(xiàn)比較大的震蕩，并且行情有時還會比較極端，明顯超越常態(tài)。當(dāng)然隨著合約交割的完成，這種效應(yīng)會迅速散去，股市行情也就恢復(fù)正常。