期貨突破交易法則
期貨突破交易法則
期貨交易屬于杠桿交易，是一個高風(fēng)險的金融投資行業(yè)，如果不掌握一定的交易鐵律和交易原則，將很難在這個市場生存下去，下面是小編為大家相關(guān)基礎(chǔ)知識，歡迎大家閱讀。
期貨突破交易法則
一突破模型的理論基礎(chǔ)以及可行性論述
期貨交易的成功標(biāo)準(zhǔn)，在于可以長期穩(wěn)定的獲利。而眾多人在交易過程中不斷的尋找不同的方法，終歸走上了死胡同。做期貨可以是很復(fù)雜的事情，但也可
以是很簡單的事情，而關(guān)鍵在于期貨交易需要標(biāo)準(zhǔn)化。天才可以創(chuàng)新，常人則應(yīng)復(fù)制，找到別人成功或者自己成功的方法不斷的復(fù)制。復(fù)制需要有一套明確的標(biāo)準(zhǔn)，才得以實現(xiàn)。經(jīng)過長期的期貨交易，我不斷的總結(jié)、學(xué)習(xí)，強(qiáng)烈的意識到這一點。這也是今天制定這樣一套以突破為交易標(biāo)準(zhǔn)的原因，還望日后能不斷完善，良好的執(zhí)行。
突破模型從理論上講，真突破的概率大，假突破雖有，但畢竟是少數(shù);而且突破的明確程度高，易于執(zhí)行以及控制。同時突破則意味著，市場孕育著較大的行情，為波段乃至中長線交易提供了條件。另外，明確的交易標(biāo)準(zhǔn)可以避免人為的情緒或偏好影響，從而只需關(guān)注市場正在發(fā)生或即將發(fā)生的突破行為即可，對交易者來說，將更簡單。同時，突破的品種分散，對于賬戶的總體穩(wěn)定有幫助。根據(jù)對以往市場數(shù)據(jù)的檢驗，長期來看，堅持按突破模型交易，是可以獲利，并且可以穩(wěn)定獲利的一種方法?，F(xiàn)就突破模型具體的規(guī)則，已及使用方法加以闡述。
二、突破模型的幾大要素。
期貨交易過程中，主要解決的幾個問題是趨勢、入場標(biāo)準(zhǔn)、止損、倉位、跟蹤控制，出局。而突破模型可以比較明確的解決這些問題，并且有相應(yīng)的規(guī)則，現(xiàn)逐一論述：
趨勢，突破的方向即明確了趨勢方向，雖不可能絕對順應(yīng)大趨勢，但在短期波段上是明確的，這符合波段式的交易方法要求。
入場標(biāo)準(zhǔn)，突破的入場標(biāo)準(zhǔn)是以突破了階段性的高點或者低點來作為開倉條件，意味著市場趨勢正在形成。而包括平臺整理，形態(tài)突破，以及高低點突破的入場標(biāo)準(zhǔn)都精確到了具體的價格，所以執(zhí)行起來是明確的。
止損，當(dāng)突破形成，并且已經(jīng)開倉后的止損是以突破告以失敗為標(biāo)準(zhǔn)出局。止損價位與入場價位同樣是明確的，以反向突破了高點或低點來止損。
倉位，其是以賬戶總資金的比例作為風(fēng)險度，再以入場價格和止損位的差額反向衡定每筆單子的頭寸，從而可以實現(xiàn)賬戶總體的穩(wěn)定。
跟蹤控制，是指入場后的后續(xù)管理，包括盈利后的處理規(guī)則，或是加倉。比較典型的規(guī)則是，⑴當(dāng)市場以跳空形式突破，并且幅度在1%以上，入場后的止損條件變更為當(dāng)缺口回補(bǔ);⑵當(dāng)入場后，品種盈利幅度達(dá)到2%以上，單子的處理規(guī)則變更為保本;⑶加倉的規(guī)則與開倉的規(guī)則一致，并且處理規(guī)則也是相同。當(dāng)品種入場處于一輪行情的第一個突破開倉，則當(dāng)?shù)诙€突破出現(xiàn)時加倉，按照同樣的突破規(guī)則入場和出局;當(dāng)在第二個突破才第一次開倉時，則不考慮加倉。
出局，趨勢行情中，出局主要以市場的回落或反彈超過了之前的高低點為標(biāo)準(zhǔn)，非常明確。而大在的區(qū)間整理中，頭寸入場后的出局條件以反向突破為準(zhǔn)。另外，當(dāng)市場處在加速期，連續(xù)上漲或下跌的幅度超過10%，甚至更多，出局條件更改為遇到重要的阻力或支撐位，或是典型的K線組合，逢利潤最大化出局。
三、有效的突破形式 1、平臺整理突破 A、窄幅整理突破。 B、箱體整理突破。 2、形態(tài)突破
A、三角形收斂突破。 B、W底、M頭突破。 C、頭肩頂/底突破。 3、高低點的突破。
1、 平臺整理突破的確認(rèn)以及交易規(guī)則。 A、 平臺窄幅整理突破
期貨形態(tài)要求
一、窄幅，收盤價格在2%以內(nèi)波動
二、時間，維持的時間大于等于5天，盤整時間越
長，有效性越高。
期貨交易規(guī)則
一、入場標(biāo)準(zhǔn)。順勢突破優(yōu)于逆向突破，入場要
求更激進(jìn)以突破盤整區(qū)的實體高低點為標(biāo)準(zhǔn)，逆向突破則以突破高低點為標(biāo)準(zhǔn)。 二、止損以及倉位。窄幅整理突破的有效性是最
高的一種形式，止損以總資金的2%，止損條件以反向突破高低點為標(biāo)準(zhǔn)。為區(qū)分順勢
以及逆勢突破，順勢止損2%，逆勢突破以1%。
倉位按照總資金止損額的2%或1%，套算入場價與止損位之間的差額得出開多少頭寸。 三、跟蹤控制。
?、女?dāng)市場以跳空形式突破，并且幅度在1%以上，入場后的止損條件變更為當(dāng)缺口回補(bǔ);⑵當(dāng)入場后，品種盈利幅度達(dá)到2%以上，單子的處理規(guī)則變更為保本;⑶加倉的規(guī)則與開倉的規(guī)則一致，并且處理規(guī)則也是相同。 四、出局條件。
出局，趨勢行情中，出局主要以市場的回落或反彈超過了之前的高低點為標(biāo)準(zhǔn)，非常明確。而大在的區(qū)間整理中，頭寸入場后的出局條件以反向突破為準(zhǔn)。另外，當(dāng)市場處在加速期，連續(xù)上漲或下跌的幅度超過10%，甚至更多，出局條件更改為遇到重要的阻力或支撐位，或是典型的K線組合，逢利潤最大化出局。
B、 箱體整理突破。
1、突破要求：其為窄幅平臺整理突破的變體，屬寬幅區(qū)間整理突破?？煞譃?%幅度內(nèi)的小區(qū)間，10%以內(nèi)的大區(qū)間，區(qū)間內(nèi)的極限高點與低點相近。平臺整理的時間長，小箱體在3周以上，大箱體在3個月以上、半年甚至更長，時間越長積累的行情越大，突破有效性越高。因為幅度較大，入場時，最好有其他K線組合或者小突破為輔助。 2、箱體整理突破的交易規(guī)則。
一、入場規(guī)則。以突破箱體的最低價為標(biāo)準(zhǔn)，并且以收盤突破為標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)箱體內(nèi)同時存在其他形式突破，以其他形式突破優(yōu)先，以箱體突破加倉。
二、止損。主要以突破后的箱體中軸止損，具體算法以區(qū)間內(nèi)最高價和最低價的一半為準(zhǔn)。
三、倉位。形體突破辨別難度大，易形成假突破，止損幅度大。在突破類型中次之，倉位以總資金的1%來衡定。
四、跟蹤控制以及出局條件與窄幅整理突破的處置規(guī)則一致。
3、形態(tài)整理突破 A、三角形收斂突破
形態(tài)要求: 與平臺整理突破相近，都是市場越盤越窄，到最后選擇方向突破。高點不斷降低，低點不斷抬高，高點和低點能連成短期趨勢線，呈窄幅收斂狀。大的三角形收斂可能持續(xù)幾個月，小的三角形收斂也可能在三周左右。時間越長，有效性越高，孕育的行情也越大。
一、入場條件。以突破收斂過程中左側(cè)最近的高
點或者低點為標(biāo)準(zhǔn)，同時符合擊破了上升或者下降趨勢線要求。
二、止損和倉位。由于三角形收斂整理形態(tài)可靠
性高，倉位與窄幅平臺整理相當(dāng)，以賬戶資金的2%為風(fēng)險度。止損條件以入場后，市場反向突破高低點為準(zhǔn)。
三、跟蹤控制以及出局條件與前面規(guī)則一致。
C、 W底，M頭形突破。
期貨形態(tài)要求
1、W底，因為其為階段性反轉(zhuǎn)形態(tài)，與此前趨勢相反。又可分為順應(yīng)主要多頭趨勢的W底形態(tài)，與逆主要趨勢的W底形態(tài)。如果是順應(yīng)主要趨勢的W底，倉位可多些，逆勢則應(yīng)少些。使用過程中同時要參考，其左側(cè)歷史上是否有重要的支撐或者阻力位。圖形要求，C>A,當(dāng)價格突破B點時開立多頭.
2、M頂，作為頂部反轉(zhuǎn)形態(tài)，與W底的參考依據(jù)相同。圖形要求,C
3、根據(jù)W、M的高低點幅度大小，可分大W底和大M頭。
一、入場條件。
小W底、M頂。等價格突破了B點之后入場，止損以C點。
大W底、M頂。在C點附近如果有其他形式的突破或者典型K線組合，可優(yōu)先入場，止損價格以A點。后期待突破B點可用于加倉。 二、止損以及倉位。按照上述止損設(shè)置，倉位亦按上述情況衡定。
三、跟蹤控制以及出局與前面形態(tài)處理規(guī)則一致。
3.頭肩頂，頭肩低形態(tài)突破。
形態(tài)要求：c>a,d>b,e
一、入場條件，當(dāng)市場價
為E點，當(dāng)以跳空形式突破，幅度大于1%，以回補(bǔ)止損。當(dāng)獲利超過品種幅度的2%，止損條件變更為保本。
三、跟蹤控制以及出局與前面一致。
頭肩底，形態(tài)要求與頭肩底一樣，交易規(guī)則也一致。