期貨仿真交易中的誤區(qū)有哪些
期貨仿真交易中的誤區(qū)有哪些
源于對(duì)期貨投資的特性不盡了解，期貨投資者在仿真交易當(dāng)中的操作失誤除了行情判斷因素(此方面很難對(duì)投資者有明確要求)外，下面學(xué)習(xí)啦小編來(lái)告訴大家期貨仿真交易中的誤區(qū)有哪些。
期貨仿真交易的概念
所謂期貨仿真交易，就是客人在股指期貨平臺(tái)上開戶一個(gè)模擬交易帳號(hào)。用來(lái)交易時(shí)不需要投入資金，模擬系統(tǒng)本身是有一定的資金額度，模擬系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)和真實(shí)操作系統(tǒng)是一樣的數(shù)據(jù)，但唯一不同的是模擬帳戶的資金是不能提款的，只能用來(lái)交易。
期貨仿真交易中的誤區(qū)1.慣性思維，習(xí)慣買多，不會(huì)賣空
在股票交易中，投資者習(xí)慣于做多頭行情，但是在期貨市場(chǎng)上是可以雙向交易的，對(duì)于投機(jī)者而言，只要有價(jià)格波動(dòng)，做多做空都是機(jī)會(huì)，而對(duì)于保值者而言，期貨最大的價(jià)值正是在于熊市的保值功能，如果無(wú)法使自己的思路接受做空，必然錯(cuò)過許多交易機(jī)會(huì)。
期貨仿真交易中的誤區(qū)2.未注意開平倉(cāng)，過失造成無(wú)必要交易
與證券市場(chǎng)單純的買入后再賣出不同，期貨市場(chǎng)有買開賣平，還有賣開買平，如果投資者沒有在交易軟件中注意選擇新開與平倉(cāng)項(xiàng)，則可能形成反向的交易持倉(cāng)也就是所謂的鎖倉(cāng)。
期貨仿真交易中的誤區(qū)3.經(jīng)常性滿倉(cāng)交易
在證券交易中，采取全額交易，虧損不可能超過本金，但在期貨交易中，由于期貨的保證金制度所產(chǎn)生的杠桿效應(yīng)，損益成10倍地放大，一旦出現(xiàn)比較大的波動(dòng)，投資者可能出現(xiàn)穿倉(cāng)并被強(qiáng)平，因此投資者在參與期貨前必須充分了解期貨損益計(jì)算。嚴(yán)格資金控制程序與投資計(jì)劃。
期貨仿真交易中的誤區(qū)4.證券交易長(zhǎng)持倉(cāng)習(xí)慣保留
與證券市場(chǎng)不同，期貨合約存在持有期限，無(wú)論盈利或虧損，到期持倉(cāng)將被交割或平出。而虧損單持有將可能出現(xiàn)強(qiáng)平或穿倉(cāng)。
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