淺談次貸危機(jī)銀行論文
次貸危機(jī)對(duì)各國(guó)的影響超出預(yù)期。反觀(guān)本次危機(jī)爆發(fā)的根源,銀行流動(dòng)性較差的資產(chǎn)在利率變動(dòng)、房市逆轉(zhuǎn)的情況下無(wú)法提供資產(chǎn)化證券所承諾的現(xiàn)金流,現(xiàn)金鏈條斷裂使得次貸危機(jī)不斷升級(jí)和蔓延。下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的次貸危機(jī)銀行論文，供大家參考。
次貸危機(jī)銀行論文范文一：關(guān)于次貸危機(jī)對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示
論文摘要：美國(guó)次級(jí)抵押貸款危機(jī)的全面爆發(fā)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成了巨大沖擊，至今為止，危機(jī)已經(jīng)造成全球眾多知名的金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)，并引發(fā)了世界性的金融危機(jī)。通過(guò)對(duì)次貸危機(jī)原因的深度分析，提出對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的幾點(diǎn)啟示。
論文關(guān)鍵詞：次貸危機(jī);商業(yè)銀行;風(fēng)險(xiǎn)管理
一、引言
爆發(fā)于2007年9月的美國(guó)次貸危機(jī)不斷向縱深發(fā)展全球經(jīng)濟(jì)增速全面放緩，國(guó)際金融體系也經(jīng)受了前所未有的沖擊。愈演愈烈的次貸危機(jī)，正席卷著全球的經(jīng)濟(jì)和金融體系，也同時(shí)考驗(yàn)著各國(guó)金融體系的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。面對(duì)尚未停歇的金融危機(jī)，中國(guó)的金融體系也在承受著各種風(fēng)險(xiǎn)的沖擊，同時(shí)我們也從這次危機(jī)中學(xué)到不少關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的啟示。本文在深度剖析次貸危機(jī)不斷升級(jí)的原因基礎(chǔ)之上，提出了中國(guó)金融機(jī)構(gòu)特別是商業(yè)銀行應(yīng)該在此次危機(jī)中得到什么樣的啟示。
二、美國(guó)次貸危機(jī)沖擊不斷升級(jí)的原因分析
眾所周之，次貸危機(jī)是由債券市場(chǎng)和衍生品市場(chǎng)引發(fā)的，但其基礎(chǔ)卻是美國(guó)的次級(jí)住房按揭貸款，產(chǎn)生次級(jí)債的直接原因很多，概括起來(lái)主要有三點(diǎn)，即“證券化”、“杠桿效應(yīng)”和“政府監(jiān)管不力”，次貸危機(jī)從單一的信貸市場(chǎng)波動(dòng)發(fā)展為全球性的金融危機(jī)，從現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的角度作深層次的剖析，我們不難發(fā)現(xiàn)造成其破壞力一再升級(jí)的關(guān)鍵原因是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的忽視?？梢哉f(shuō)，信用風(fēng)險(xiǎn)的大爆發(fā)，動(dòng)搖了金融體系穩(wěn)定的基礎(chǔ)。
首先，信用社會(huì)的基礎(chǔ)被嚴(yán)重削弱。信用社會(huì)的基礎(chǔ)要求當(dāng)事人要有足夠的動(dòng)力來(lái)履約，當(dāng)代經(jīng)濟(jì)是基于契約和信用基礎(chǔ)上的，這對(duì)于美國(guó)等發(fā)達(dá)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)尤其如此。美國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的正常運(yùn)行，都是基于大量合同契約能夠有效履行這一前提，美國(guó)的企業(yè)和個(gè)人都會(huì)發(fā)現(xiàn)自己其實(shí)是處在契約網(wǎng)絡(luò)上的一個(gè)節(jié)點(diǎn)上。這個(gè)網(wǎng)絡(luò)需要有完備的法律體系、個(gè)人信用體系、破產(chǎn)制度和社會(huì)保障等一系列外部條件。
其次，信貸消費(fèi)已經(jīng)成為現(xiàn)代社會(huì)特別是西方社會(huì)的普遍生活方式，這就從一定程度上加深了信用風(fēng)險(xiǎn)的影響程度。對(duì)于美國(guó)民眾，通過(guò)銀行融資改善居住條件成了典型的美國(guó)生活方式，是“美國(guó)夢(mèng)”的重要內(nèi)容之一。因而，房地產(chǎn)業(yè)成為近十年來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。房地產(chǎn)信貸快速增長(zhǎng)讓整個(gè)美國(guó)變成了一個(gè)巨大的抵押貸款市場(chǎng)。
第三，信貸過(guò)快膨脹和信貸條件不斷降低。金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)信貸的過(guò)快增長(zhǎng)和信貸標(biāo)準(zhǔn)降低形成強(qiáng)烈的對(duì)比。導(dǎo)致了信用風(fēng)險(xiǎn)膨脹并最終爆發(fā)。房利美和房地美兩家房貸巨頭發(fā)放了大量的住房抵押貸款，既有優(yōu)級(jí)貸款、次優(yōu)級(jí)貸款，也有大量的次級(jí)貸款，他們還對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)的次級(jí)貸款提供大量擔(dān)保，他們還享受著聯(lián)邦及州政府的稅收減免、融資支持等優(yōu)惠以及隱性的政府擔(dān)保，這些向市場(chǎng)參與者傳達(dá)了住房抵押貸款市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很小的錯(cuò)誤信號(hào)，讓背后掩蓋的風(fēng)險(xiǎn)像滾雪球一樣擴(kuò)大。而且抵押貸款證券和其他金融衍生品等后續(xù)金融資產(chǎn)應(yīng)是建立在最初的貸款基礎(chǔ)資產(chǎn)之上，資產(chǎn)的安全性和收益都與源頭債權(quán)受償程度關(guān)聯(lián)，當(dāng)基礎(chǔ)資產(chǎn)和交易對(duì)手出現(xiàn)問(wèn)題后，大量無(wú)法受償?shù)膫鶆?wù)產(chǎn)生了集中的信用風(fēng)險(xiǎn)，并沿著金融資產(chǎn)和交易過(guò)程的鏈條將風(fēng)險(xiǎn)逐級(jí)傳導(dǎo)下去，所造成的危害必然是深入和廣泛的。
第四，監(jiān)管力度和監(jiān)管手段問(wèn)題。從監(jiān)管者的角度，由于長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)繁榮和市場(chǎng)繁榮，自由主義的理念在監(jiān)管者的頭腦中占據(jù)上風(fēng)，放松管制、讓金融更加自由化成為這一階段監(jiān)管者的核心價(jià)值觀(guān);而普遍上市的金融機(jī)構(gòu)特別是投資銀行，在追求業(yè)績(jī)的目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，片面追求業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)，而忽視風(fēng)險(xiǎn)甚至無(wú)視風(fēng)險(xiǎn)，道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇在金融行業(yè)更加普遍，從業(yè)人員的道德水準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)管控水平下降，連一向嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臋?quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)也盲目樂(lè)觀(guān)、無(wú)視風(fēng)險(xiǎn)，作出不客觀(guān)的評(píng)級(jí)結(jié)論，加劇危機(jī)深化過(guò)程中的信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題;而低收入人群在消費(fèi)信貸的刺激下，對(duì)房?jī)r(jià)的上漲抱有不切實(shí)際的幻想，對(duì)自己財(cái)務(wù)能力弱小的現(xiàn)實(shí)視而不見(jiàn)，盲目貸款購(gòu)買(mǎi)大面積住房，最終被迫接受破產(chǎn)的悲慘命運(yùn)。
最后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)沒(méi)有平衡好事前嚴(yán)格監(jiān)管和事后援救的關(guān)系也是值得警醒的問(wèn)題之一。金融業(yè)很特殊，保護(hù)儲(chǔ)蓄存款人和各類(lèi)債權(quán)人至關(guān)重要，處置不當(dāng)甚至可能會(huì)出現(xiàn)政治風(fēng)險(xiǎn)，因此，即使在市場(chǎng)化程度最高的國(guó)家，政府干預(yù)行為都屢見(jiàn)不鮮。
三、中國(guó)商業(yè)銀行從次貸危機(jī)中得到的啟示
第一，商業(yè)銀行要扮演好自己的角色，把握好信用風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口。商業(yè)銀行主要的業(yè)務(wù)是信貸業(yè)務(wù)，影響最大的還是信用風(fēng)險(xiǎn)。所以，一定要強(qiáng)調(diào)信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制，強(qiáng)調(diào)審慎、穩(wěn)健的發(fā)展戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)管理上要加強(qiáng)市場(chǎng)、行業(yè)和區(qū)域研究，準(zhǔn)確掌握客戶(hù)信息，選擇好市場(chǎng)和客戶(hù)，把握第一還款來(lái)源，確保償付能力，在經(jīng)濟(jì)調(diào)整周期更應(yīng)嚴(yán)格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，并做好貸款擔(dān)保和抵押的動(dòng)態(tài)管理，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控能力，保持信貸業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。我們注意到，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)在未來(lái)幾年仍將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將支撐中國(guó)金融機(jī)構(gòu)有時(shí)間和空間進(jìn)一步完善其內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理，或會(huì)讓房地產(chǎn)貸款風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)軟著陸，從而對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成緩沖因素。
第二，在經(jīng)營(yíng)中強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊行業(yè)，管理風(fēng)險(xiǎn)是銀行最基本的日常工作。在考核目標(biāo)的導(dǎo)向上，西方商業(yè)銀行都是按實(shí)際產(chǎn)品、按部門(mén)核算，前臺(tái)部門(mén)實(shí)行事業(yè)部制，是相對(duì)獨(dú)立的利潤(rùn)中心，總行對(duì)事業(yè)部占用的經(jīng)濟(jì)資源進(jìn)行全面核算，并按照“經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)”考核其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，將當(dāng)期的風(fēng)險(xiǎn)從收益中扣除。中小商業(yè)銀行應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)對(duì)各行經(jīng)營(yíng)效益考核由目前按賬面利潤(rùn)考核，改為經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益來(lái)考核。 鑒于目前對(duì)各支行各部門(mén)采用風(fēng)險(xiǎn)資本項(xiàng)目計(jì)算有一定的困難，因此考核各行利潤(rùn)時(shí)，可以在收益中扣除預(yù)期損失后作為最終利潤(rùn)來(lái)考核。RAROC納入銀行的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理必將在測(cè)算公司客戶(hù)的貸款價(jià)格、綜合收益的情況，確定對(duì)客戶(hù)、行業(yè)以及銀行客戶(hù)經(jīng)理的業(yè)績(jī)排名，從而為制定產(chǎn)品價(jià)格、授信投入與產(chǎn)出配比提供重要的參考依據(jù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡，有效配置經(jīng)濟(jì)資本，同時(shí)也可以促使業(yè)務(wù)管理手段和水平的整體提升。
第三，建立內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)。中國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)借鑒巴賽爾新資本協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，努力達(dá)到新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)要求。新協(xié)議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部測(cè)算規(guī)定了最低標(biāo)準(zhǔn)，只有都達(dá)到了最低標(biāo)準(zhǔn)的銀行才具備內(nèi)部評(píng)級(jí)法的資格。
內(nèi)部評(píng)級(jí)法作為一種科學(xué)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法，已經(jīng)成為世界銀行開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理的主流模式，要為內(nèi)部評(píng)級(jí)法的實(shí)施積極創(chuàng)造條件，需抓緊做好各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。一是做好數(shù)據(jù)采集和保護(hù)工作。實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議的重要基礎(chǔ)就是銀行數(shù)據(jù)庫(kù)的支持，內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量、完整性和歷史觀(guān)察期有明確要求。二是盡早建立并完善客戶(hù)信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)。目前，中國(guó)大型商業(yè)銀行已有自己的客戶(hù)信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)，為此中小銀行也應(yīng)盡快建立自己的客戶(hù)信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)。三是積極推進(jìn)債項(xiàng)評(píng)級(jí)工作。債項(xiàng)評(píng)級(jí)是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，也是內(nèi)部評(píng)級(jí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，其實(shí)質(zhì)是基于貸款違約損失率所進(jìn)行的評(píng)級(jí)。四是以正確的態(tài)度對(duì)待資本充足率的要求。資本充足率是衡量商業(yè)銀行安全性的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)而不是唯一標(biāo)準(zhǔn)，中小型商業(yè)銀行，要結(jié)合本地金融的現(xiàn)實(shí)環(huán)境，對(duì)新資本協(xié)議的影響作出整體判斷。五是快速推進(jìn)信息系統(tǒng)的建設(shè)。信息系統(tǒng)的支持在很大程度上是推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。根據(jù)分析工具所采用的模型和數(shù)據(jù)需要有先進(jìn)的信息技術(shù)予以支持，如評(píng)級(jí)規(guī)則引擎和數(shù)據(jù)集市等。
第四，處理好創(chuàng)新和規(guī)范、發(fā)展的關(guān)系。次貸危機(jī)中破產(chǎn)和受損金融機(jī)構(gòu)最大的教訓(xùn)就是沒(méi)有把握好創(chuàng)新的“度”。在風(fēng)險(xiǎn)不清的情況下盲目跟進(jìn)，進(jìn)入不熟悉和缺乏足夠風(fēng)險(xiǎn)控制措施的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)在此次危機(jī)中可以說(shuō)是集體迷失了，但機(jī)構(gòu)反應(yīng)不同也導(dǎo)致了最終的命運(yùn)迥異，有的大型投行存活了下來(lái)，很大程度上是因?yàn)樗麄兗霸绯冯x，受了傷但畢竟沒(méi)有倒下去。境內(nèi)銀行上市以后，對(duì)業(yè)務(wù)和管理創(chuàng)新提出了更高的要求，而創(chuàng)新一定要建立在長(zhǎng)期、穩(wěn)健的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃之上，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)管理理念和風(fēng)險(xiǎn)管理文化，按照嚴(yán)格監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，確定金融機(jī)構(gòu)的整體風(fēng)險(xiǎn)承受水平，據(jù)此確定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模，并集中主要資源發(fā)展熟悉并具有優(yōu)勢(shì)的業(yè)務(wù)。謹(jǐn)慎進(jìn)人不熟悉的領(lǐng)域，少接觸看不清的業(yè)務(wù)。推進(jìn)創(chuàng)新和發(fā)展新業(yè)務(wù)時(shí)，打好與之相適應(yīng)的管理架構(gòu)、信息資源和人員基礎(chǔ)。
第五，要認(rèn)清金融改革和國(guó)際化的總趨勢(shì)，做好風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和管理。次貸危機(jī)發(fā)展過(guò)程中，一些金融機(jī)構(gòu)逃避外部監(jiān)管、放松風(fēng)險(xiǎn)控制和信息披露的做法，雖然可能在短期內(nèi)帶來(lái)利潤(rùn)增加、股價(jià)上升，帶來(lái)資本市場(chǎng)上的領(lǐng)導(dǎo)地位和良好形象，但風(fēng)險(xiǎn)控制放松帶來(lái)的后果遲早會(huì)暴露。
中國(guó)的金融企業(yè)在危機(jī)中遭受了一定損失，但程度和影響都比較小，并不是因?yàn)榫硟?nèi)銀行的理念更先進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)控制手段更完備，也不是從業(yè)者比那些華爾街精英們更精明，主要還是中國(guó)融入國(guó)際金融市場(chǎng)比例較小，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)關(guān)聯(lián)程度比較低的原因。
四、小結(jié)
次貸危機(jī)是對(duì)現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)發(fā)展的一次沉重打擊，但它不會(huì)改變現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的基本趨勢(shì)，更不會(huì)阻礙現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的繼續(xù)發(fā)展。次貸危機(jī)讓人們回到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展正確認(rèn)識(shí)和審慎應(yīng)用的軌道，從而更加穩(wěn)健地增加經(jīng)濟(jì)體系整體的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
中國(guó)金融企業(yè)的國(guó)際化是一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)，相信這次金融危機(jī)不會(huì)是最后一次，在今后融入國(guó)際化的過(guò)程中，中國(guó)的金融企業(yè)如何少出問(wèn)題將是一個(gè)重大的檢驗(yàn)。面對(duì)國(guó)際金融動(dòng)蕩局面和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)調(diào)整因素，一定要認(rèn)真接受監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管，貫徹全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，提升風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)控能力，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中合規(guī)、審慎運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。
次貸危機(jī)銀行論文范文二：淺議次貸危機(jī)下商業(yè)銀行的貸后風(fēng)險(xiǎn)管理
摘要:2007年開(kāi)始的美國(guó)次貸危機(jī)，逐漸演變成席卷全球的金融危機(jī)。在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，中國(guó)也不可避免地遭受了這場(chǎng)“金融海嘯”的襲擊。本文正是基于此，分析了我國(guó)商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)貸后管理面臨的問(wèn)題，并提出了相應(yīng)對(duì)策。
關(guān)鍵詞:次貸危機(jī);商業(yè)銀行;貸后風(fēng)險(xiǎn)管理
一、次貸危機(jī)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響
2007年4月，美國(guó)新世紀(jì)金融公司申請(qǐng)破產(chǎn)，標(biāo)志著次貸危機(jī)正式爆發(fā)。兩年來(lái)這場(chǎng)危機(jī)似乎仍沒(méi)有見(jiàn)底，甚至愈
演愈烈，形成了一種“蝴蝶”效應(yīng)，引發(fā)全球金融風(fēng)波。而在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，世界上每個(gè)國(guó)家都受到了不同程度的影響。我國(guó)由于此次金融危機(jī)的影響，外匯儲(chǔ)備部分損失，出口困難，失業(yè)增加，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減緩。
首先，雷曼破產(chǎn)對(duì)于國(guó)內(nèi)各大銀行來(lái)說(shuō)都是一個(gè)不小的損失。截至目前披露的情況，八大行持有的雷曼債券，不完全統(tǒng)計(jì)在8億美元左右。其中，工行1.52億美元、中行1.29億美元、招行7000萬(wàn)美元、交行7002萬(wàn)美元、建行1.91億美元、興業(yè)銀行3360萬(wàn)美元、中信集團(tuán)1.59億美元，其他銀行正在核對(duì)所持雷曼債券，相信還會(huì)不斷增多。這就直接影響了我國(guó)商業(yè)銀行的投資收益。其次，我國(guó)大型商業(yè)銀行海外機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)會(huì)受到影響。當(dāng)眾多著名金融機(jī)構(gòu)受次貸沖擊損失嚴(yán)重甚至陷入危機(jī)時(shí)，消費(fèi)者對(duì)金融機(jī)構(gòu)的信心肯定會(huì)受到打擊，進(jìn)而影響整個(gè)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。銀行海外機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)很難避免次貸危機(jī)的負(fù)面影響。最后，次貸危機(jī)導(dǎo)致我國(guó)的出口需求下降，出口導(dǎo)向型企業(yè)的盈利將下降，部分中小企業(yè)甚至?xí)媾R生存危機(jī)，我國(guó)商業(yè)銀行先前對(duì)此類(lèi)企業(yè)發(fā)放的貸款的風(fēng)險(xiǎn)上升。
次貸危機(jī)雖然重創(chuàng)了全球經(jīng)濟(jì)，但在我國(guó)政府靈活的宏觀(guān)調(diào)控政策指導(dǎo)下，只要我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)次貸危機(jī)的影響保持清醒的認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，就能將次貸危機(jī)的不利影響控制在較小的范圍內(nèi)。
二、商業(yè)銀行貸后管理存在的問(wèn)題
金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有正確評(píng)估其面臨的一系列風(fēng)險(xiǎn)是其在次貸危機(jī)中遭受重大損失的重要原因。這給我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理敲響了警鐘。相較于西方發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力還不夠完善和成熟。在這種情況下，我們更應(yīng)該本著審慎的基本原則，來(lái)看待我國(guó)商業(yè)銀行貸后管理的現(xiàn)存問(wèn)題：
1.不夠重視貸后風(fēng)險(xiǎn)管理。由于短期利益驅(qū)使和考核機(jī)制不合理，銀行信貸人員對(duì)貸后風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)識(shí)不深不透，仍然存在重視貸款營(yíng)銷(xiāo)和貸前審查，忽視貸后管理的現(xiàn)象。目前推行的貸款“五級(jí)分類(lèi)”標(biāo)準(zhǔn)約束力不強(qiáng)，本來(lái)可以發(fā)現(xiàn)的貸款風(fēng)險(xiǎn)隱患，卻由于“輕管”,而使其變成實(shí)際上的風(fēng)險(xiǎn)。
2.貸后管理經(jīng)常流于形式。貸后信貸資產(chǎn)檢查作為信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，需要相關(guān)人員深入企業(yè)監(jiān)控其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和資金流向、認(rèn)真分析其貸款風(fēng)險(xiǎn)變化情況?？蓪?shí)際情況是信貸人員對(duì)不少貸款企業(yè)的后續(xù)管理放松，無(wú)法隨時(shí)把握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)變化情況。貸后管理主要是為了應(yīng)付日常制度檢查的需要，失去了貸后檢查的真正意義，這是造成貸款預(yù)警機(jī)制失靈的主要原因。
3.沒(méi)有建立起直觀(guān)科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系。目前銀行對(duì)信貸業(yè)務(wù)貸后風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容多是定性分析，這些分析因素很難建立起直觀(guān)科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。雖然財(cái)務(wù)狀況分析中涉及定量分析，但是對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)控信息體系過(guò)于復(fù)雜，不易于操作。而且這些指標(biāo)基本上是零散的而非系統(tǒng)的，而且缺少針對(duì)性，不易于實(shí)踐操作。 三、金融危機(jī)下商業(yè)銀行貸后管理的新對(duì)策
信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中面對(duì)的最大風(fēng)險(xiǎn)之一，每家銀行都很關(guān)注信貸資產(chǎn)是否安全，然而相對(duì)來(lái)說(shuō)貸后管理是銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的軟肋，在金融危機(jī)來(lái)臨的今天我們更應(yīng)該重視信貸資產(chǎn)的貸后管理。
1.及時(shí)更新國(guó)家及地方政府對(duì)各個(gè)行業(yè)(特別是銀行發(fā)放信貸的主要行業(yè))的相關(guān)政策舉措。明確宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策和相關(guān)法律法規(guī)，為全面完善的進(jìn)行貸后管理建立一個(gè)良好的認(rèn)知環(huán)境。
2.新建或完善客戶(hù)信息系統(tǒng)，橫向和縱向了解行業(yè)指標(biāo)以及上下游企業(yè)的財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)狀況，并及時(shí)更新，保持對(duì)企業(yè)客戶(hù)的密切關(guān)注;并嘗試了解企業(yè)的銷(xiāo)售渠道和管理環(huán)境及管理模式，從而進(jìn)一步了解企業(yè)客戶(hù)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。
3.客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)對(duì)受危機(jī)影響的信貸客戶(hù)予以高度關(guān)注。經(jīng)常與客戶(hù)保持聯(lián)系，每季度及時(shí)完成貸后檢查，定期了解貸款使用情況，若貸款投入再建項(xiàng)目，可以實(shí)地核查;并觀(guān)察客戶(hù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)波動(dòng)情況以及現(xiàn)金流是否充足;是否有裁員或不完全用工等現(xiàn)象;以及在其他銀行的貸款、授信是否有被壓縮或解除的情況發(fā)生，并及時(shí)向分行反應(yīng)相關(guān)情況。
4.調(diào)查發(fā)放信貸的主要行業(yè)在危機(jī)發(fā)生之后相關(guān)指標(biāo)(行業(yè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)的存活率、收益率等)，再與往年比較，若指標(biāo)大幅下降，應(yīng)特別關(guān)注，可以考慮對(duì)該行業(yè)限額重新設(shè)定以及下調(diào)該行業(yè)的信用等級(jí);關(guān)注客戶(hù)的融資情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)查客戶(hù)的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)(短期償債能力、收益率等)，再與往年比較，若指標(biāo)大幅下降，應(yīng)特別關(guān)注;若在其他銀行還有大部分借款，可以考慮調(diào)整其授信額度以及下調(diào)信用等級(jí)。
5.關(guān)注信貸客戶(hù)(特別是外資企業(yè))的資金賬戶(hù)，防止資金抽逃和挪用，必要時(shí)實(shí)行封閉管理，審查資金用途。對(duì)抵(質(zhì))押物的價(jià)值進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)，若在此次危機(jī)中損失減值，應(yīng)通知客戶(hù)盡快彌補(bǔ)該差額。擔(dān)保人的情況也要跟蹤了解，若其不再符合擔(dān)保人條件，應(yīng)告知客戶(hù)再選擇一位擔(dān)保人。
在當(dāng)前的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)背景下，即是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)要嚴(yán)格把控，對(duì)于優(yōu)質(zhì)企業(yè)要堅(jiān)決扶持。在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中注意及時(shí)對(duì)客戶(hù)跟蹤回訪(fǎng)以及企業(yè)的上門(mén)調(diào)研，都有助于信貸資產(chǎn)貸后風(fēng)險(xiǎn)管理的進(jìn)一步發(fā)展。
參考文獻(xiàn):
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