商業(yè)銀行風(fēng)險論文范文
現(xiàn)代商業(yè)銀行在經(jīng)營發(fā)展過程中面臨著各式各樣的風(fēng)險,風(fēng)險管理的好壞決定了商業(yè)銀行經(jīng)營的成功與否。下文是學(xué)習(xí)啦小編為大家搜集整理的關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險論文范文的內(nèi)容,歡迎大家閱讀參考!
商業(yè)銀行風(fēng)險論文范文篇1
淺析我國商業(yè)銀行消費信貸風(fēng)險
我國消費信貸起步于20世紀(jì)80年代中期,在20世紀(jì)90年代末開始真正迅速發(fā)展,1997年底,我國消費信貸規(guī)模僅有172億元,到2013年已達到8.89萬億元。在信貸規(guī)模擴大的同時,信貸結(jié)構(gòu)也日益變化和完善,消費信貸品種呈多元化發(fā)展趨勢,已經(jīng)從最初的單純消費信貸發(fā)展到10多個信貸品種,包括:個人住房抵押貸款、汽車貸款、助學(xué)貸款、旅游貸款、醫(yī)療貸款、大件耐用消費品貸款等。
一、商業(yè)銀行消費信貸對我國經(jīng)濟的影響
消費信貸,又稱信用消費,是指銀行、其他金融機構(gòu)或商業(yè)企業(yè)向消費者個人提供的,主要用來購買勞務(wù)、房屋和各種耐用消費品的信貸。消費者能夠通過消費信貸的方式預(yù)支遠期的消費能力,提升即期消費水平。
消費作為拉動經(jīng)濟增長的“三駕馬車”之一的重要地位早已被認(rèn)識到。隨著經(jīng)濟發(fā)展和消費結(jié)構(gòu)升級,消費信貸對消費的重要支持作用也日益顯現(xiàn)。我國商業(yè)銀行的消費信貸對我國金融業(yè)的影響主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
(一)消費信貸有利于促使?jié)撛谛枨筠D(zhuǎn)化為現(xiàn)實需求
需求是指有購買欲望并且有購買能力的需要?,F(xiàn)實中有許多購買欲望并沒有購買能力支持,但這種需要是存在的,這便是潛在需求。消費信貸能夠突破人們的即期收入約束,擴大可支配資金邊界,使得沒有購買能力的購買欲望得到滿足,將潛在的消費需求轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實需求,促進消費增長這是消費信貸最直接的作用。
(二)消費信貸能夠優(yōu)化消費結(jié)構(gòu)
指定用途的消費信貸明確了信貸資金的投向,如支持住房消費的個人住房貸款、支持汽車消費的汽車貸款等。通過控制消費信貸的投向和結(jié)構(gòu),可以有重點的支持某些類型的消費,對消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整進行引導(dǎo),從而達到優(yōu)化消費結(jié)構(gòu)的目的。
(三)消費信貸可以幫助人們轉(zhuǎn)變消費觀念
消費通常具有慣性,家境貧寒的人崇尚節(jié)儉的消費觀,富家子弟習(xí)慣奢侈的生活,即使將來收入發(fā)生重大變化,人們的消費習(xí)慣也很難改變。“節(jié)儉”是我國的傳統(tǒng)美德,提前透支消費是近些年才開始的。年輕人具有一定的影響力,因此,要促進消費增長,首先要讓年輕人接受消費信貸,在同輩人群體中產(chǎn)生示范效應(yīng),促使整個年輕人群體消費觀念的轉(zhuǎn)變,進而影響至下一代甚至是上一代,加速代際間消費觀念的自然轉(zhuǎn)變。
二、商業(yè)銀行消費信貸存在的風(fēng)險
(一)個人信用制度尚未健全
個人信用制度,是指在對個人信用信息的收集、利用、提供與維護管理活動中所必須遵循的規(guī)則和準(zhǔn)則。它包括個人信用登記制度、個人信用評估制度等。首先,我國征信數(shù)據(jù)的使用機構(gòu)覆蓋面窄。只有為數(shù)不多的一些大型商業(yè)銀行才能分享這些數(shù)據(jù),外資銀行、保險公司、村鎮(zhèn)銀行等許多金融機構(gòu)目前仍無法參與數(shù)據(jù)庫的共享,亦沒有財力和權(quán)力建立與之相應(yīng)的大型中央數(shù)據(jù)庫。其次,個人信用內(nèi)容不全面,數(shù)據(jù)更新不及時。目前征信系統(tǒng)中只涉及到極少數(shù)的信用內(nèi)容,大多為銀行資信記錄以及一些最基本的個人資料,使得數(shù)據(jù)不能夠全面有效地反映個人資信狀況,加之?dāng)?shù)據(jù)更新比較緩慢,銀行在授信時無法完全信任這些數(shù)據(jù)。另外,相應(yīng)的法律法規(guī)滯后。無論是對于征信機構(gòu)的準(zhǔn)入機制或是規(guī)范,還是對于個人隱私的保護和個人違約的懲戒,法律法規(guī)的制定遠遠滯后于現(xiàn)實需求。
(二)缺乏有效的風(fēng)險防范和風(fēng)險轉(zhuǎn)移機制
多年來我國商業(yè)銀行一直致力于加強制度建設(shè),但是內(nèi)部管理體系仍然存在著缺陷。缺乏有效的抵押品變現(xiàn)市場,信用擔(dān)保制度不完善。商業(yè)銀行在發(fā)放消費貸款時,要求借款人提供抵押品以降低銀行受損時的損失程度,一旦消費貸款發(fā)生風(fēng)險,銀行會把貸款的抵押物作為第二還款來源。但由于我國拍賣市場、房地產(chǎn)等二級市場尚不完善,銀行雖有最終處置權(quán),卻很難將其變現(xiàn),貸款擔(dān)保形同虛設(shè)。另外,消費信貸風(fēng)險轉(zhuǎn)移機制欠缺,借款者個人的健康狀況和還款能力的變化,商業(yè)銀行往往很難把握。一旦借款者出現(xiàn)無力還貸的情況且未有任何風(fēng)險轉(zhuǎn)移的機制,那么所有的風(fēng)險都要由銀行自身承擔(dān),這對于銀行開展消費信貸業(yè)務(wù)十分不利。
三、減少商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的建議
(一)建立個人信用制度
1.建立權(quán)威的征信機構(gòu)
政府應(yīng)建立權(quán)威的征信機構(gòu),這些機構(gòu)由人民銀行進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),并出具資信評級結(jié)果在各銀行通用,適用于一切個人消費信貸領(lǐng)域。金融機構(gòu)和個人查詢征信情況的時候承擔(dān)相應(yīng)的查詢費用,以保證征信機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。該機構(gòu)可以進行實時跟蹤,一旦發(fā)現(xiàn)不良信用記錄隨時調(diào)整其個人資信等級,對近三年信用良好的個人,按操作規(guī)程調(diào)高其信用等級,為商業(yè)銀行信貸提供充分的征信依據(jù)。
2.個人信用實名制度
商業(yè)銀行應(yīng)盡快在存款實名制的基礎(chǔ)上建立個人財產(chǎn)申報制度,以此掌握還款人收入的真實情況和貸后還款能力,同時實行個人信用實碼制和計算機連網(wǎng)查詢。個人信用實碼制就是將可證明、解釋和查詢的個人信用信息資料都存在改編碼下,當(dāng)個人需要向有關(guān)方面提供自己信用信息情況時可通過信息編碼查詢。在美國,個人信用資料是以個人的社會福利號為統(tǒng)一標(biāo)識的。從我國的實際情況出發(fā),以個人身份證來充當(dāng)信用制度的統(tǒng)一標(biāo)識是最為合適和可行的,考慮身份證號碼是每個合法公民的唯一標(biāo)識碼,而且公安部已經(jīng)決定將身份證制成IC卡,加強了唯一性和防偽性。再加上我國實行了儲蓄存款實名制,稅務(wù)部門,公安部門都可通過身份證查詢到有關(guān)的信息,以供信息匯總之用,完善個人信用信息庫。
(二)建立具有中國特色的信用評級機構(gòu)
在建立社會個人信用制度的基礎(chǔ)上,各個銀行應(yīng)該根據(jù)自身的業(yè)務(wù)特點和發(fā)展目標(biāo)制定個人信用評級方案,以此作為放貸與否的基本標(biāo)準(zhǔn),從源頭上防范和杜絕信貸風(fēng)險。商業(yè)銀行一般通過對借款人的品格、資本與能力、環(huán)境、抵押品四個方面評估潛在的借款人的信用風(fēng)險。對消費者貸款的信用分析通常采用信用積分制度,根據(jù)這種方法,商業(yè)銀行先選擇某些體現(xiàn)借款人信用風(fēng)險的特征因素,如收入水平、居住情況、就業(yè)情況、年齡等,然后為每一特征因素配上相應(yīng)的分?jǐn)?shù),最后根據(jù)借款人的特征累計其分?jǐn)?shù)值,作出相應(yīng)的貸款決策。目前考慮我國的實際情況,除了個人的資產(chǎn)信用狀況外,還應(yīng)該考慮個人的道德信用狀況。
(三)建立銀行內(nèi)部的消費信貸風(fēng)險管理機制
完善消費信貸的風(fēng)險管理制度,逐步做到在線查詢、分級審查審批,集中檢查。通過輸入客戶身份證號碼,一次性查詢出借款人的消費信貸信用資料。自動更新銀行行業(yè)協(xié)會定期反映的個人信貸黑名單,對借款人不能按時償還本息情況,或者有不良信用記錄的,列入“問題個人黑名單”加大追討力度,并拒絕再度借款。只有充分完善銀行內(nèi)部的消費信貸風(fēng)險管理機制,才能減少商業(yè)銀行信貸風(fēng)險。
商業(yè)銀行風(fēng)險論文范文篇2
淺析中國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析及對策
一、國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究情況綜述
國外關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的研究可以分為四個階段:第一階段是20世紀(jì)60年代以前的資產(chǎn)風(fēng)險管理時期的相關(guān)研究;第二階段是20世紀(jì)60年代的負(fù)債風(fēng)險管理時期的相關(guān)研究;第三階段是20世紀(jì)70年代的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理時期的相關(guān)研究;第四階段是20世界70年代后的資本充足率的風(fēng)險管理時期的相關(guān)研究。
在資產(chǎn)風(fēng)險管理時期,主要強調(diào)的是通過過度控制資產(chǎn)業(yè)務(wù)來防范風(fēng)險。由于過度強調(diào)了銀行資產(chǎn)的流動性,銀行的盈利水平非常低。即資產(chǎn)風(fēng)險管理時期主要是以犧牲銀行盈利性為代價換來銀行的低風(fēng)險。
在負(fù)債風(fēng)險管理時期,主要強調(diào)的是通過推出新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)來擴充資本,防范風(fēng)險。在此種理論下,銀行由被動的降低資產(chǎn)的流動性變成了主動加大資產(chǎn)的來源,使得銀行對資金需求量的日益增大。在此時期,美國芝加哥大學(xué)的Stigler教授提出了著名的監(jiān)管規(guī)則理論:已過的監(jiān)管過猶不及??梢钥闯?,在負(fù)債風(fēng)險管理時期,經(jīng)濟發(fā)展對資金量的需求十分大,商業(yè)銀行普遍需要政府適度的監(jiān)管,需要一定自由發(fā)展的空間,才能更好的擴充資金來源,防范風(fēng)險。
在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理時期,強調(diào)的是資產(chǎn)管理和負(fù)債管理同等重要。此時期是由于布雷頓森林體系的崩潰而帶來的。這個時期商業(yè)銀行風(fēng)險管理主要是通過資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整,來實現(xiàn)資產(chǎn)來源去向的總量平衡,以此應(yīng)對風(fēng)險。即資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理時期是對資產(chǎn)風(fēng)險管理時期和負(fù)債風(fēng)險管理時期的綜合考慮得出的防范商業(yè)銀行風(fēng)險的措施。
在資本充足率風(fēng)險管理時期,主要是強調(diào)資本充足率(Capital adequacy ratio,簡稱CAR)來確保防范商業(yè)銀行的風(fēng)險。在此時期,國際上統(tǒng)一了資本計算和資本標(biāo)準(zhǔn),即著名的《巴塞爾協(xié)議》。協(xié)議中規(guī)定資本充足率的最低標(biāo)準(zhǔn)定為8%,且核心資本不得少于4%。此階段比較著名的學(xué)者觀點有Minsky(1985)提出的金融體系內(nèi)在不穩(wěn)定假說,Robert C.Merton(1990)提出的功能性監(jiān)管的概念,即金融監(jiān)管的目標(biāo)是保證金融因素對經(jīng)濟起到穩(wěn)定且持續(xù)的促進作用,促進資源的最優(yōu)配置,Mausser(1999)提出的“三角風(fēng)險分解法”,以及Allen,F(xiàn)ranklin(2001)強調(diào)的加強金融創(chuàng)新、完善內(nèi)部風(fēng)險隔離與控制機制的重要性??梢钥闯觯Y本充足率風(fēng)險管理時期提出的觀點相比于前三個時期理論更為完善,考慮的更為全面,通過控制資本充足率來防范風(fēng)險更加科學(xué)的同時顧及了銀行的盈利能力和風(fēng)險的防范以及全面的風(fēng)險整合。
二、國內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究情況綜述
中國國內(nèi)對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的相關(guān)研究起步較晚,從20世紀(jì)80年代中后期才開始進行商業(yè)銀行的全面風(fēng)險研究。目前主要體現(xiàn)在風(fēng)險價值(VAR)、風(fēng)險資本(CAR)、風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率(RAROC)等理論工具的解釋上??v觀我國的研究情況,中國經(jīng)濟金融理論界對于商業(yè)銀行風(fēng)險管理問題的探討可以歸結(jié)為兩個時期:
20世紀(jì)80年代后期,隨著國有銀行股份制改革觀點的提出,現(xiàn)代銀行風(fēng)險也開始受到重視。1985年,中國國有銀行的企業(yè)化改革作為深化中國金融改革的觀點被提出后,我國于1986年頒布了《中國企業(yè)破產(chǎn)法》,該法案中明確指出:銀行也要當(dāng)成企業(yè)來對待,關(guān)于中國銀行業(yè)是否面臨風(fēng)險、為什么具有風(fēng)險,具有什么風(fēng)險,經(jīng)濟金融界都進行了深刻的探討。此時期開始逐步建立了現(xiàn)代銀行風(fēng)險觀。
20世紀(jì)90年代,我國建立市場經(jīng)濟體制以后,最初是以化解已形成的不良信貸資產(chǎn)為中心內(nèi)容,主要強調(diào)不良資產(chǎn)的化解辦法,是一種就事論事的研究方法。后來開始把中國銀行業(yè)的經(jīng)營放在整個經(jīng)濟大環(huán)境下來研究,分別從經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)軌、亞洲金融危機、經(jīng)濟周期、商業(yè)循環(huán)等角度考察了中國銀行業(yè)的風(fēng)險問題,研究從各個方面逐漸深化。此時期比較有代表性的觀點有陸曉明(1999)提出的銀行全面風(fēng)險管理的理念,他認(rèn)為全面風(fēng)險管理體系應(yīng)該具有集中化的數(shù)據(jù)庫、分析、監(jiān)督與評估和決策的特點。趙佳敏等(2005)通過引入一RAROC(風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率)為核心的“全面風(fēng)險管理”理念,設(shè)計了基于RAROC的金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理框架,對現(xiàn)代商業(yè)銀行建立全面風(fēng)險管理體系的目標(biāo)與流程設(shè)計進行了深入的探討,有較大的代表性。
就目前而言,研究主要注重于銀行風(fēng)險的防范,以及商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警、管理策略等,已經(jīng)超越了之前單純針對于什么事銀行風(fēng)險以及什么是銀行風(fēng)險管理和其產(chǎn)生的原因,研究較為成熟。但是還沒有提出一套立足于我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀從根本上防范和控制銀行風(fēng)險的政策體系。
三、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理不足之處
我國現(xiàn)金商業(yè)銀行風(fēng)險管理不足的地方主要在于商業(yè)銀行的內(nèi)控缺陷、風(fēng)險識別缺陷、風(fēng)險信息溝通缺陷和風(fēng)險管理人才方面的缺乏。
(一)內(nèi)部控制缺陷
雖然我國商業(yè)銀行大都已根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)建立了風(fēng)險管理構(gòu)架。同時分配了一定的管理層級專門進行管理和監(jiān)督。但通過各家銀行每年風(fēng)險案件的數(shù)量來看,銀行高級管理層設(shè)立的企業(yè)目標(biāo)與實際還是存在差距,所以很多工作都只是在于行使,沒有真正發(fā)揮作用,內(nèi)部控制上還是存在一定的缺陷。
(二)風(fēng)險識別缺陷
我國商業(yè)銀行現(xiàn)今對風(fēng)險的管理主要是事先目標(biāo)管理制。而風(fēng)險有時是偶然發(fā)生的。預(yù)先設(shè)立的目標(biāo)并不能很好解決隨機發(fā)生的風(fēng)險,所以在風(fēng)險識別上仍然缺乏及時性。
(三)風(fēng)險信息溝通缺陷
我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的信息是從總行到各分行一層層傳遞下來的,很多信息在傳遞過程中都流失了,上下問題的反饋不及時,交流不夠充分,這樣風(fēng)險通常不能及時暴露。
(四)風(fēng)險管理人才缺乏
現(xiàn)今我國銀行業(yè)相關(guān)從事風(fēng)險管理的人員十分匱乏,金融工程師或者金融科學(xué)家更是鳳毛麟角?,F(xiàn)代銀行需要風(fēng)險管理知識含量高、技術(shù)強的綜合素質(zhì)人才。