保險公司風(fēng)險管理論文兩篇
保險風(fēng)險是指因保險企業(yè)制度不健全、管理不嚴(yán)格、經(jīng)營不規(guī)范以及保險業(yè)務(wù)固有的矛盾而誘發(fā)形成的風(fēng)險。這是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的保險公司風(fēng)險管理論文，僅供參考!
保險公司風(fēng)險管理論文篇一
論保險公司風(fēng)險管理
[摘 要]在如今的經(jīng)濟條件下，中國保險公司面臨著很大的經(jīng)營風(fēng)險，這些風(fēng)險的大致可以分為四類。風(fēng)險的產(chǎn)生有一定的原因，通過對原因的分析可以得到解決風(fēng)險的步驟和方法來解決這些風(fēng)險
[關(guān)鍵詞]保險公司 經(jīng)營風(fēng)險 原因 風(fēng)險管理
由美國次貸危機引發(fā)的華爾街金融風(fēng)暴席卷全球，華爾街五大投資銀行全部覆滅，美國保險巨頭AIG也被政府接管。雖然這次金融危機距今已經(jīng)有幾年的時間，但是它如今依然對中國保險業(yè)產(chǎn)生著巨大的影響，也引起了我們的加強保險業(yè)風(fēng)險管理的思考。保險公司作為聚集和處理風(fēng)險的專門機構(gòu)，風(fēng)險的有效管理是其持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營的基礎(chǔ)和保證。所以提高保險公司的風(fēng)險管理不僅對保險公司自身，而且對整個保險業(yè)、乃至整個社會風(fēng)險處理體系都是至關(guān)重要的。
一、保險公司的經(jīng)營風(fēng)險
保險公司的經(jīng)營風(fēng)險是指尚未發(fā)生的、能使保險對象遭受損害的危險或事故。根據(jù)現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)認為，保險公司的經(jīng)營風(fēng)險主要包括以下幾種：
1.保險承保風(fēng)險
由于保險公司在承保時只一味的關(guān)注保費、提升業(yè)績，忽視了對標(biāo)的物的分折、預(yù)測、評估、論證，導(dǎo)致承保質(zhì)量上的問題，而帶來風(fēng)險。此外，在壽險營銷方面，對被保險人缺乏必要的深入的調(diào)查、了解，簡化程序，沒有充分了解被保險人的真實情況，草率地簽訂承保合同，導(dǎo)致承保風(fēng)險的增加。
2.經(jīng)營管理風(fēng)險
由于保險公司管理不夠完善，內(nèi)部控制機制不夠嚴(yán)密，或缺乏必要的制約監(jiān)督機制，而導(dǎo)致的風(fēng)險。如在理賠把關(guān)不嚴(yán)，簡化程序，沒有嚴(yán)格執(zhí)行理賠管理規(guī)定、履行有關(guān)手續(xù)，超賠、濫賠、錯賠和亂賠增加，使得公司的賠付率上升，造成保險公司資產(chǎn)流失，存在資金缺乏風(fēng)險。
3.保險投資風(fēng)險
市場經(jīng)濟的發(fā)展和保險的金融屬性決定了保險公司具有運用保險資金、開展投資、向資產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化的職能。收益與風(fēng)險是并存的，高風(fēng)險高收益，所以如何在在風(fēng)險與收益之間權(quán)衡，如何安全、合理、充分、有效地運用保險資金是增強保險企業(yè)的后勁問題。
4.社會道德風(fēng)險
由于保險的理賠與投保人的利益有直接的關(guān)系，在利益的驅(qū)動下，人們的主觀心理行為、道德觀念發(fā)生扭曲，而形成道德風(fēng)險。騙保騙賠;保險代理過程中的惡意代理、惡意串通;內(nèi)部員工的違法違紀(jì)、內(nèi)外勾結(jié)等等，都是近幾年不斷發(fā)生的案件。
二、風(fēng)險產(chǎn)生的原因
現(xiàn)在的社會的復(fù)雜化、多元化、經(jīng)濟的全球化導(dǎo)致了保險公司的管理風(fēng)險的多方面原因，主要原因有一下幾個：
1.風(fēng)險管理體系不完善而產(chǎn)生的風(fēng)險
中國的保險業(yè)起步比較晚，還沒有建立完善的風(fēng)險管理體系，現(xiàn)在還處于摸索的階段。遇到風(fēng)險，沒有完善的管理體系，不能預(yù)防，不能及時應(yīng)對和解決。面對同樣的風(fēng)險，中國較其他保險業(yè)起步早的國家而言，則有更大的挑戰(zhàn)。
2.從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)的差距較大
如今，中國許多保險公司的從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)不高，科學(xué)的保險風(fēng)險管理意識匱乏，有些人甚至連基本的保險專業(yè)素質(zhì)都沒有達到標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)觀念滯后，誤導(dǎo)消費者購買不恰當(dāng)?shù)谋ｋU產(chǎn)品，或自己簡化承保、理賠程序，產(chǎn)生超賠、濫賠、錯賠和亂賠，導(dǎo)致風(fēng)險的產(chǎn)生。
3.保險公司的競爭導(dǎo)致的市場紊亂
曾經(jīng)保險行業(yè)的繁榮讓保險公司迅速增加，而現(xiàn)在金融危機的環(huán)境下，經(jīng)濟的不景氣，中小企業(yè)的倒閉，導(dǎo)致保險公司也面臨市場減少的狀況。對于這樣的情況，有些保險公司采用不正當(dāng)?shù)氖侄危瓟n客戶，違反保險規(guī)則，擾亂保險市場的秩序，造成了保險行業(yè)的風(fēng)險。
4.金融危機加劇了保險業(yè)的風(fēng)險
如今的經(jīng)濟形勢又處于金融危機的大環(huán)境中，全球保險業(yè)的風(fēng)險加劇，對中國而言則面臨更大的風(fēng)險。經(jīng)濟的不景氣導(dǎo)致了保險投資的風(fēng)險，很難尋找一個相對穩(wěn)健的投資方案。保險的投資沒有了保障，在資金上則有了風(fēng)險。近來，各地的中小企業(yè)的相繼倒閉，使保險的賠付率增加，保險公司的風(fēng)險也隨之增加。
三、保險公司的風(fēng)險管理
保險公司的風(fēng)險管理就宏觀而言是指保險公司整個經(jīng)營活動中的風(fēng)險管理，即對保險承保風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、保險投資風(fēng)險、社會道德風(fēng)險的管理。保險公司的風(fēng)險管理有一下幾個步驟：
1.風(fēng)險的預(yù)測與預(yù)防
在如今金融危機的經(jīng)濟大背景下，金融市場的風(fēng)險增加，導(dǎo)致了保險公司的風(fēng)險增加，風(fēng)險的預(yù)測就顯得更加的重要。通過對當(dāng)前經(jīng)濟的分析，了解保險投資的正確的方向，減少保險投資的風(fēng)險。增加保險公司對風(fēng)險的預(yù)防，當(dāng)預(yù)測到風(fēng)險時，及時采取措施，規(guī)避還未發(fā)生的風(fēng)險。
2.風(fēng)險的識別與判斷
采用現(xiàn)場調(diào)查、審查表調(diào)查、組織結(jié)構(gòu)圖調(diào)查等方法來識別保險公司經(jīng)營過程中各個環(huán)節(jié)的潛在風(fēng)險。根據(jù)保險公司經(jīng)營風(fēng)險的分類，以及各種風(fēng)險的特征判斷該風(fēng)險屬于以上哪種風(fēng)險，從而選擇適合該風(fēng)險的解決方法。如果不能明確區(qū)別的，則綜合考慮各個方面，選擇較好的規(guī)避風(fēng)險的方法。
3.風(fēng)險的衡量與量化
風(fēng)險的衡量與量化能夠讓管理人員把握風(fēng)險的大小程度，從而選擇適當(dāng)?shù)姆椒?。對于風(fēng)險的衡量與量化應(yīng)該有相應(yīng)的數(shù)據(jù)資料來規(guī)范管理人員對風(fēng)險程度的把握，所以建立完善的風(fēng)險資料數(shù)據(jù)庫的意義重大。保險經(jīng)營本來就是以大數(shù)法則為依據(jù)，公司的產(chǎn)品設(shè)計都是建立在對風(fēng)險的有效評估的基礎(chǔ)上進行的。如果風(fēng)險的評估出現(xiàn)了差錯必然會導(dǎo)致保險公司經(jīng)營上的過失。如果有了完善的風(fēng)險資料數(shù)據(jù)庫，就能夠很好的了解風(fēng)險的大小程度，能直觀的反應(yīng)風(fēng)險的大小，克服決策者由于社會經(jīng)歷、專業(yè)知識及觀點的不同而帶來的不同的評判標(biāo)準(zhǔn)，這也有利于產(chǎn)品的設(shè)計的有效性。如果保險公司見的數(shù)據(jù)資源能夠共享則可以達到多贏的效果，通過被保險人過去的投保經(jīng)歷能夠更加真實的了解其風(fēng)險狀況。而在理賠是也能夠避免重復(fù)保險而獲得的額外補償，也能降低社會道德風(fēng)險。
4.風(fēng)險的解決和處理
風(fēng)險的處理方法有風(fēng)險的規(guī)避、風(fēng)險的分散、風(fēng)險的自留和損失控制。風(fēng)險規(guī)避是通過風(fēng)險預(yù)測預(yù)知風(fēng)險，通過計劃的變更來消除風(fēng)險或風(fēng)險發(fā)生的條件，使公司免受風(fēng)險的影響。但是，不是所有的風(fēng)險都能規(guī)避的，當(dāng)風(fēng)險無法預(yù)測時，則不能采取風(fēng)險規(guī)避這種事前行為。風(fēng)險分散主要是指增加自己的產(chǎn)品品種來減少因為產(chǎn)品單一而引發(fā)的風(fēng)險，以及保險資金投資時增加投資種類來分散風(fēng)險。但是分散投資不是萬能的，只能解決因為風(fēng)險集中而產(chǎn)生的問題。風(fēng)險自留也稱為風(fēng)險承擔(dān)，是指企業(yè)自己非理性或理性地主動承擔(dān)風(fēng)險，即指一個企業(yè)以其內(nèi)部的資源來彌補損失。這是在自己企業(yè)有經(jīng)濟實力時才可以運用的方案，一般小型保險公司不提倡使用。4損失控制是指采取各種措施減少風(fēng)險發(fā)生的概率，或在風(fēng)險發(fā)生后減輕損失的程度。損失可以克服風(fēng)險回避的種種局限性，當(dāng)風(fēng)險無法規(guī)避時就得采用損失控制的方法，盡量減少公司損失，來穩(wěn)定公司的經(jīng)營。
5.風(fēng)險的管理的評價
風(fēng)險管理效果評價是分析、比較已實施的風(fēng)險管理方法的結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)的契合程度，以此來評判管理方案的科學(xué)性、適應(yīng)性和收益性。由于風(fēng)險性質(zhì)的可變性，人們對風(fēng)險認識的階段性以及風(fēng)險管理技術(shù)處于不斷完善之中，因此，需要對風(fēng)險的識別、估測、評價及管理方法進行定期檢查、修正，以保證風(fēng)險管理方法適應(yīng)變化了的新情況。所以，我們把風(fēng)險管理視為一個周而復(fù)始的管理過程。風(fēng)險管理效益的大小取決于是否能以最小風(fēng)險成本取得最大安全保障，同時還要考慮與整體管理目標(biāo)是否一致以及具體實施的可能性、可操作性和有效性。
除了保險公司自身的風(fēng)險處理步驟以外，還應(yīng)該加強對新的保險從業(yè)人員的選擇，對在崗從業(yè)人員的培訓(xùn)，增強他們的保險知識，減少因為從業(yè)人員的無知而導(dǎo)致的風(fēng)險。當(dāng)然對保險市場秩序的管理也是必要的。
通過以上的分析得出的風(fēng)險管理的方法在實際運用中要結(jié)合具體的問題采取具體的方法，才能更有效的解決保險公司的風(fēng)險問題。
參考文獻：
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保險公司風(fēng)險管理論文篇二
保險公司風(fēng)險管理淺析
摘要：90年代以來，日本、美洲保險公司破產(chǎn)事件的爆發(fā)，特別是2008年，美國爆發(fā)了次貸危機，并進而引發(fā)國際金融市場的強烈動蕩，同時也給國際保險業(yè)帶來了嚴(yán)重的損失。在歐洲，另一個大型金融集團富通集團也在經(jīng)歷著同樣的命運，經(jīng)過歐洲各國政府的鼎力協(xié)助，富通集團最終通過結(jié)構(gòu)化的重組渡過了這次危機，但其股價也是一瀉千里，從中國平安保險集團公司入股時候的每股近10歐元跌倒目前的2.22歐元(2010年5月12日收盤價)。鑒于保險公司破產(chǎn)產(chǎn)生的巨大影響，保險公司風(fēng)險管理工作為人們所日漸重視，無論是理論還是實踐角度都有很多成熟的經(jīng)驗和做法，本文從監(jiān)管和公司經(jīng)營的角度進行了概況和總結(jié)。
關(guān)鍵詞：保險 風(fēng)險管理
伴隨著金融全球化、自由化和金融創(chuàng)新層出不窮，人身保險業(yè)所面臨的風(fēng)險日益復(fù)雜并迅速增加，對風(fēng)險管理工作以及對風(fēng)險管理的監(jiān)管要求都在不斷的提升。90年代以來，日本、美洲保險公司破產(chǎn)事件的爆發(fā)，促使人身保險行業(yè)風(fēng)險管理步入了前所未有的快速發(fā)展時期。
70年代末到90年代初，世界保險公司破產(chǎn)數(shù)量逐年遞增，特別是美國安然、世通公司等事件引致信用風(fēng)險加大，以及“911”事件的出現(xiàn)，激發(fā)了保險業(yè)對風(fēng)險管理的要求。同時，與銀行業(yè)風(fēng)險管理發(fā)展進程不同的是，監(jiān)管當(dāng)局對保險業(yè)風(fēng)險管理的推進作用相對較小。截止2002年底，只有美國和加拿大的保險監(jiān)管機構(gòu)要求所有保險公司運用以計算機為基礎(chǔ)的風(fēng)險管理模型，進行風(fēng)險分析和資本充足率測試，其他國家保險監(jiān)管機構(gòu)對保險公司風(fēng)險監(jiān)管，仍采用以簡單、靜態(tài)比例分析為基礎(chǔ)的償付能力管理方式，面對保險業(yè)的整合趨勢及其主要風(fēng)險管理產(chǎn)品及衍生品市場的發(fā)展，這種方式不能充分揭示保險公司的風(fēng)險，難以確定其資本測充足性和財務(wù)的穩(wěn)健性。但這種狀況正在得到改觀，伴隨新《巴塞爾協(xié)議》Ⅱ的實施，國際金融監(jiān)管當(dāng)局將其監(jiān)管重點逐步轉(zhuǎn)向保險業(yè)，他們認為在銀行業(yè)和保險業(yè)日益融合發(fā)展的環(huán)境下，保險公司正在將更多的資產(chǎn)投向金融市場，沒有理由對保險業(yè)和銀行業(yè)實施不同的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。2000年歐盟開始對其成員國的保險公司推行償付能力系統(tǒng)，以期更好地量度保險公司的風(fēng)險程度，這些都對推進國際保險業(yè)風(fēng)險管理進程產(chǎn)生了積極影響。
保險公司風(fēng)險按照能否實施有效的風(fēng)險管理，可劃分為兩大類，一是能通過量化模型、情景模擬和極限測試等技術(shù)和方法等進行有效管理的風(fēng)險，主要包括精算風(fēng)險、負債系統(tǒng)性風(fēng)險、資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險、資產(chǎn)負債匹配風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險;二是難以通過模型度量和有效管理的風(fēng)險，主要包括操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、信譽風(fēng)險和環(huán)境風(fēng)險等。由于保險業(yè)風(fēng)險管理發(fā)展較為緩慢，不僅目前能夠?qū)嵤┯行эL(fēng)險管理的公司，主要集中于一些國際知名的大型跨國公司，而且其所采用的風(fēng)險管理技術(shù)和方法的準(zhǔn)確性和深入性仍有許多不盡人意之處。因此，未來國際壽險業(yè)風(fēng)險管理要取得長足的進步和發(fā)展，不僅需要在各種規(guī)模、各種類型的保險公司推廣普及實踐檢驗較為有效的風(fēng)險管理技術(shù)和方法，而且需要不斷開發(fā)和提升風(fēng)險管理技術(shù)和方法，增強其準(zhǔn)確性和可操作性，充分發(fā)揮風(fēng)險管理的作用，提高風(fēng)險管理的水平。
二十世紀(jì)七十年代后，保險風(fēng)險逐步加大，主要體現(xiàn)在以下三個方面：一是隨著利率波動的加劇，壽險保單價值和所選擇的利率波動性大幅度增加，傳統(tǒng)的精算方法會低估保險風(fēng)險;二是許多保險公司為追求較高的發(fā)展速度，保單定價較低，負債業(yè)務(wù)增長過快，資產(chǎn)業(yè)務(wù)并未同等幅度增長，保險風(fēng)險加大，直至出現(xiàn)償付能力不足;三是保險公司與銷售人員或銷售代理機構(gòu)的經(jīng)營目標(biāo)不一致增加了保險風(fēng)險，這是由于銷售機構(gòu)或人員為提取高額傭金，不僅會努力銷售傭金水平較高、保險公司贏利水平較低的產(chǎn)品，無視保險公司能否贏利，而且會對精算部門和產(chǎn)品開發(fā)部門施加巨大影響，促使其修改產(chǎn)品基礎(chǔ)率假設(shè)等以增強產(chǎn)品競爭力，增大了產(chǎn)品錯誤定價的可能性。經(jīng)過多年的研究和探索，許多大型保險公司采用以現(xiàn)代隨機估值技術(shù)為核心的精算風(fēng)險軟件如PTS軟件等，管理這類風(fēng)險。盡管如此，這些技術(shù)和方法仍然存在諸多缺陷和不足，如使用單因素分析技術(shù)，兩因素模型正在逐步推廣之中，軟件運行速度較低，缺乏分析保險風(fēng)險的數(shù)據(jù)等。
二十世紀(jì)九十年代以前，保險公司負債系統(tǒng)性風(fēng)險管理主要采用七種利率情景模擬來度量負債利率風(fēng)險。1992年以來，PTS和TAS等軟件系統(tǒng)逐漸成熟，許多保險公司購買了這些系統(tǒng)管理負債風(fēng)險，久期的計算在應(yīng)用初期誤差較大，目前精確度已很高，但凸性的計算仍處于不斷改進和完善之中，這是由于相對久期測算，凸性對保費收入下降假設(shè)更加敏感，以及缺乏測算凸性所需要的相對利率變化保費收入下降與退保率之間關(guān)系的數(shù)據(jù)。為彌補凸性測算的不足，許多保險公司采用成百上千次的情景模擬，把握利率變化對保費收入和退保率的影響。
保險公司資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險因素較多，主要包括利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、違約風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前支付風(fēng)險、不動產(chǎn)風(fēng)險和股票風(fēng)險。由于壽險資產(chǎn)大部分投資于固定收益產(chǎn)品，因此其中備受關(guān)注的風(fēng)險是利率風(fēng)險。在金融市場風(fēng)險管理發(fā)展較快的帶動下，保險公司資產(chǎn)的利率風(fēng)險管理水平較高，有的采用前述保險風(fēng)險管理軟件計算保險投資的久期和凸性，有的采用GAT和BLOOMBERG等計算方法更加審慎的軟件，有的則采用自己開發(fā)的軟件度量并管理投資風(fēng)險。保險公司其他資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險正不斷引入銀行業(yè)投資風(fēng)險分析軟件進行管理。
在資產(chǎn)負債匹配風(fēng)險度量方面，主要是以負債的公允價值或資產(chǎn)的產(chǎn)值為權(quán)重，通過計算每種業(yè)務(wù)及其對應(yīng)的資產(chǎn)的久期和凸性，進而計算出公司全部負債和資產(chǎn)的久期與凸性，資產(chǎn)和負債的凸性差額與久期差額，并輔之以幾百次的情景模擬等，度量這種風(fēng)險;在風(fēng)險報告方面，不同公司報告這類風(fēng)險的周期不同，有的要求提供周報，有的則只需提供季報或年報，但對于資產(chǎn)中有期貨和期權(quán)投資品種的公司，報告以周報和月報為主;在風(fēng)險監(jiān)控方面，主要采用三種方式，一是設(shè)定投資風(fēng)險限額，即通過確定一定風(fēng)險水平下的投資組合結(jié)構(gòu)，對各類資產(chǎn)持有比例、行業(yè)集中度、投資品種選擇等設(shè)立風(fēng)險資本限額等，來管理和控制風(fēng)險，二是限制久期錯配幅度，即可以限制某產(chǎn)品線的久期錯配幅度，也可以限制加總的資產(chǎn)負債久期錯配幅度，例如對前者的限額可為1個月，而對后者的限制可為1年，三是限制情景模擬測算的因資產(chǎn)負債錯配引致?lián)p失額度，既可以情景模擬結(jié)果的損失概率分布，也可以限制模擬后的償付能力變動幅度。
保險公司非常注重管理公司的信用風(fēng)險，一般要求提供周報或月報。信用風(fēng)險評估主要采用外部評級與內(nèi)部評級相結(jié)合的方式，保險公司不僅參考外部評級如標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪，以及本國監(jiān)管部門提供的評級結(jié)果，如美國NAIC(保險監(jiān)督官協(xié)會)證券評估部門提供的信用評級結(jié)果，而且采用類似標(biāo)準(zhǔn)普爾等國際評級機構(gòu)的評級方法進行內(nèi)部評級，以徹底揭示自身面臨的信用風(fēng)險。在信用風(fēng)險的管理方面，不僅采用類似資產(chǎn)負債匹配風(fēng)險管理的限額方式，對投資組合的行業(yè)分布、地區(qū)分布、類別選擇以及公司選擇制定風(fēng)險限額，而且還確定公司認可的風(fēng)險較低的交易經(jīng)紀(jì)商、結(jié)算商和互換對手等名單，保證將信用風(fēng)險控制在公司可承受的范圍之內(nèi)。
目前保險公司流動性風(fēng)險在風(fēng)險管理中處于較次要的地位，其原因主要在于以下幾點：一是過去保單以傳統(tǒng)保險為主，利率敏感性較低，當(dāng)利率逐步上升時，保單退保率和取消保單貸款需求增加，有的公司保單退保率曾高達60%，流動性風(fēng)險較大，而隨著保險產(chǎn)品由傳統(tǒng)型向分紅產(chǎn)品和投資連接產(chǎn)品轉(zhuǎn)化，保單利率敏感性提高，保單貸款由固定利率轉(zhuǎn)向浮動利率，保單貸款利率與市場貸款利率差別逐漸縮小，消除了保單貸款套利空間，降低了保單退保率，增加了取消保單貸款成本，有效降低了流動性風(fēng)險;二是過去會計制度采用賬面價值分攤的記賬方法，若在到期日前賣出債券，均需要確認資本損益，這對正確判斷保險公司流動性產(chǎn)生較為不利的影響，而發(fā)展至今，這一記賬方法已經(jīng)廢棄，保險公司固定收益投資可隨時賣出而不會對其賬面價值和盈余產(chǎn)生不利影響。因此，目前，流動性風(fēng)險管理已經(jīng)不再作為風(fēng)險管理的重要內(nèi)容，但仍需要予以關(guān)注，許多大型保險公司采用PTS、TAS或AQS等軟件進行情景模擬和極限測試，通過50-100次的情景模擬，檢驗在利率曲線平移或傾斜時凈現(xiàn)金流是否為正。一般地，當(dāng)情景測試或極限測試結(jié)果顯示凈現(xiàn)金流為負時，若屬于較長時期的測試結(jié)果，則不會對當(dāng)前投資組合或產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)生任何影響，若屬于1年內(nèi)或1個季度內(nèi)的測試結(jié)果，則會引起相當(dāng)程度的關(guān)注，必要時會立刻調(diào)整投資組合乃至修訂產(chǎn)品定價。
總體看，雖然許多銀行風(fēng)險管理技術(shù)和模型來源于20年前保險業(yè)的精算技術(shù)和模型，但發(fā)展至今，國際保險業(yè)風(fēng)險管理水平與銀行業(yè)差距較大，保險業(yè)的風(fēng)險管理水平和技術(shù)比銀行業(yè)落后10年，銀行業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)和模型將逐漸重新“輸回”保險業(yè)，尤其是在銀行業(yè)應(yīng)用中具有較大局限性的歷史模擬模型，非常適用于保險業(yè)風(fēng)險評估。
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