中國(guó)精算師資格考試內(nèi)容是什么

　　中國(guó)精算師資格考試內(nèi)容是什么

　　第I部分 中國(guó)精算師資格考試 準(zhǔn)精算師部分

　　A1數(shù)學(xué)

　　考試時(shí)間：3小時(shí)

　　考試形式：選擇題

　　考試要求：

　　本科目是關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和精算中隨機(jī)數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)課程。通過(guò)本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該掌握基本的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)，具備一定的數(shù)據(jù)分析能力，初步了解各種隨機(jī)過(guò)程的性質(zhì)。

　　考生應(yīng)掌握概率論、統(tǒng)計(jì)模型和應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程的基本概念和主要內(nèi)容。

　　考試內(nèi)容：

　　A、概率論(分?jǐn)?shù)比例約為35%)

　　1. 概率的計(jì)算、條件概率、全概公式和貝葉斯公式 (第一章)

　　2. 聯(lián)合分布律、邊緣分布函數(shù)及邊緣概率密度的計(jì)算 (第二章)

　　3. 隨機(jī)變量的數(shù)字特征 (§3.1、§3.2、§3.4)

　　4. 條件期望和條件方差 (§3.3)

　　5. 大數(shù)定律及其應(yīng)用 (第四章)

　　B、數(shù)理統(tǒng)計(jì)(分?jǐn)?shù)比例約為25%)

　　1. 統(tǒng)計(jì)量及其分布 (第五章)

　　2. 參數(shù)估計(jì) (第六章)

　　3. 假設(shè)檢驗(yàn) (第七章)

　　4. 方差分析 (§8.1)

　　C、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(分?jǐn)?shù)比例約為10%)

　　1. 一維線性回歸分析 (§8.2)

　　2. 時(shí)間序列分析(平穩(wěn)時(shí)間序列及ARIMA模型) (第九章)

　　D、隨機(jī)過(guò)程(分?jǐn)?shù)比例約為20%)

　　1. 隨機(jī)過(guò)程一般定義和基本數(shù)字特征 (第十章)

　　2. 幾個(gè)常用過(guò)程的定義和性質(zhì)(泊松過(guò)程、更新過(guò)程、馬氏過(guò)程、鞅過(guò)程和布朗運(yùn)動(dòng)) (第十一章)

　　E、隨機(jī)微積分(分?jǐn)?shù)比例約為10%)

　　1. 關(guān)于布朗運(yùn)動(dòng)的積分 (§11.5、第十二章)

　　2. 伊藤公式 (§12.2)

　　考試指定教材：

　　中國(guó)精算師資格考試用書(shū)：《數(shù)學(xué)》 肖宇谷主編，李勇權(quán)主審，中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2010版，所有章節(jié)。

　　A2 金融數(shù)學(xué)

　　考試時(shí)間：3小時(shí)

　　考試形式: 選擇題

　　考試要求:

　　本科目要求考生具有較好的數(shù)學(xué)知識(shí)背景。通過(guò)學(xué)習(xí)本科目, 考生應(yīng)該熟練掌握利息理論、利率期限結(jié)構(gòu)與隨機(jī)利率模型、金融衍生工具定價(jià)理論、投資組合理論的主要內(nèi)容，在了解基本概念、基本理論的基礎(chǔ)上，掌握上述幾部分內(nèi)容涉及的方法和技巧。

　　考試內(nèi)容：

　　A、利息理論 (分?jǐn)?shù)比例約為30%)

　　1. 利息的基本概念(分?jǐn)?shù)比例約為4%)

　　2. 年金(分?jǐn)?shù)比例約為6%)

　　3. 收益率(分?jǐn)?shù)比例約為6%)

　　4. 債務(wù)償還(分?jǐn)?shù)比例約為4%)

　　5. 債券及其定價(jià)理論(分?jǐn)?shù)比例約為10%)

　　B、利率期限結(jié)構(gòu)與隨機(jī)利率模型(分?jǐn)?shù)比例約為 16%)

　　1. 利率期限結(jié)構(gòu)理論(分?jǐn)?shù)比例約為10%)

　　2. 隨機(jī)利率模型(分?jǐn)?shù)比例約為6%)

　　C、金融衍生工具定價(jià)理論(分?jǐn)?shù)比例約為26%)

　　1. 金融衍生工具介紹(分?jǐn)?shù)比例約為10%)

　　2. 金融衍生工具定價(jià)理論(分?jǐn)?shù)比例約為16%)

　　D、投資理論(分?jǐn)?shù)比例約為28%)

　　1. 投資組合理論(分?jǐn)?shù)比例約為12%)

　　2. 資本資產(chǎn)定價(jià)(CAPM)與套利定價(jià)(APT)理論(分?jǐn)?shù)比例約為16%)

　　考試指定教材:

　　中國(guó)精算師資格考試用書(shū)《金融數(shù)學(xué)》：徐景峰主編，楊靜平主審，中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社2010年版，所有章節(jié)。

　　A3精算模型

　　考試時(shí)間：3小時(shí)

　　考試形式：選擇題

　　考試要求：

　　本科目是關(guān)于精算建模方面的課程。通過(guò)本科目的學(xué)習(xí)，考生應(yīng)該掌握以概率統(tǒng)計(jì)為研究工具對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中的損失風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析，并建立精算模型的方法，進(jìn)而要求考生掌握模型參數(shù)估計(jì)以及如何確定該使用哪個(gè)模型、如何根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)先驗(yàn)?zāi)Ｐ瓦M(jìn)行后驗(yàn)調(diào)整的方法。

　　考試內(nèi)容：

　　A、基本風(fēng)險(xiǎn)模型(分?jǐn)?shù)比例約為34.3%)

　　1. 生存分析的基本函數(shù)及生存模型：掌握對(duì)一元生存模型和多元生存模型進(jìn)行分析的基本函數(shù)的概念及其相互關(guān)系;常用參數(shù)生存模型的假設(shè)及結(jié)果。

　　2. 生命表：掌握生命表函數(shù)與生存分析函數(shù)之間的關(guān)系，特別是不同假設(shè)下整數(shù)年齡間生命表函數(shù)的推導(dǎo);選擇--終極生命表的有關(guān)計(jì)算。

　　3. 理賠額和理賠次數(shù)的分布：常見(jiàn)的損失額分布以及不同賠償方式下理賠額的分布;單個(gè)保單理賠次數(shù)的分布;不同結(jié)構(gòu)函數(shù)下保單組合理賠次數(shù)的分布以及相關(guān)性保單組合理賠次數(shù)的分布。

　　4. 短期個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型：?jiǎn)蝹€(gè)保單的理賠分布;獨(dú)立和分布的計(jì)算;矩母函數(shù);中心極限定理的應(yīng)用。

　　5. 短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型：理賠總量模型;復(fù)合泊松分布及其性質(zhì);聚合理賠量的近似模型。

　　6. 破產(chǎn)模型：連續(xù)時(shí)間與離散時(shí)間的盈余過(guò)程與破產(chǎn)概率;賠過(guò)程;破產(chǎn)概率;調(diào)節(jié)系數(shù);最優(yōu)再保險(xiǎn)與調(diào)節(jié)系數(shù);布朗運(yùn)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程。

　　B、模型的估計(jì)和選擇(分?jǐn)?shù)比例約為28.6%)

　　1. 經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ停?1)掌握非完整數(shù)據(jù)生存函數(shù)的Kaplan-Meier乘積極限估計(jì)、危險(xiǎn)率函數(shù)的Nelson-Aalen估計(jì);(2)掌握生存函數(shù)區(qū)間估計(jì)、Greenwood方差近似及相應(yīng)的區(qū)間估計(jì);(4)掌握三種常見(jiàn)核函數(shù)的密度估計(jì)方法，熟悉大樣本的Kaplan-Meier近似計(jì)算方法，熟悉多元終止概率的計(jì)算。

　　2. 參數(shù)模型的估計(jì)：(1)掌握完整樣本數(shù)據(jù)下個(gè)體數(shù)據(jù)和分組數(shù)據(jù)的矩估計(jì)、分位數(shù)估計(jì)和極大似然估計(jì)方法;(2)掌握非完整樣本數(shù)據(jù)(存在刪失和截?cái)嗟臄?shù)據(jù))的矩估計(jì)和極大似然估計(jì)方法;(3)熟悉二元變量模型、和模型、Cox模型、廣義線性模型等多變量參數(shù)模型的參數(shù)估計(jì)。

　　3. 參數(shù)模型的檢驗(yàn)和選擇：(1)學(xué)會(huì)運(yùn)用p-p圖、Q-Q圖和平均剩余生命圖等圖形來(lái)直觀選擇合適分布的方法;(3)掌握利用x2擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、K-S檢驗(yàn)、Anderson-Darling檢驗(yàn)和似然比檢驗(yàn)進(jìn)行分布擬合效果檢驗(yàn)或分布選擇的方法。

　　C、模型的調(diào)整和隨機(jī)模擬(分?jǐn)?shù)比例約為37.1%)

　　1. 修勻理論：掌握表格數(shù)據(jù)修勻、參數(shù)修勻的各種方法。對(duì)于表格數(shù)據(jù)修勻，要掌握移動(dòng)加權(quán)平均修勻法、Whittaker修勻、Bayes修勻的概念及相關(guān)計(jì)算，掌握二維Whittaker修勻的方法及相關(guān)計(jì)算;對(duì)于參數(shù)修勻，要掌握對(duì)于三種含參數(shù)的人口模型(Gompertz、 Makeham、 Weibull)估計(jì)的方法，掌握分段參數(shù)修勻、光滑連接修勻的方法及相關(guān)計(jì)算。

　　2. 信度理論：熟悉各種信度模型，如有限波動(dòng)信度、貝葉斯信度、Bühlmann模型、Bühlmann-Straub模型中信度估計(jì)的計(jì)算方法;熟悉使用經(jīng)驗(yàn)貝葉斯方法估計(jì)非參數(shù)、半?yún)?shù)和參數(shù)模式下的結(jié)構(gòu)參數(shù)并計(jì)算信度估計(jì)值。

　　3. 隨機(jī)模擬：隨機(jī)數(shù)的產(chǎn)生方法;離散隨機(jī)變量與連續(xù)隨機(jī)變量的模擬;熟悉使用Bootstrap方法計(jì)算均方誤差;熟悉MCMC模擬的簡(jiǎn)單應(yīng)用。

　　考試指定教材：

　　中國(guó)精算師資格考試用書(shū)《精算模型》：肖爭(zhēng)艷主編，孫佳美主審，中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2010年版，第2-13章。

　　附：《精算模型》教材中錯(cuò)誤更正

　　1. 第170頁(yè)【例8-21】第一行：

　　…計(jì)算累計(jì)死亡力函數(shù)的Nelso-Aalen估計(jì)…

　　應(yīng)改為：

　　…計(jì)算累計(jì)危險(xiǎn)率函數(shù)的Nelso-Aalen估計(jì)…

　　7.教材第270頁(yè)【例11-6】中：

　　用最小二乘法樣條修勻法來(lái)擬合觀察值……

　　應(yīng)改為：

　　用最小二乘法線性樣條修勻法來(lái)擬合觀察值……

　　8.教材第285頁(yè)倒數(shù)第14行：

　　上例給出了損失強(qiáng)度部分信度估計(jì)的計(jì)算方法，我們?cè)谕ㄟ^(guò)一個(gè)例子

　　應(yīng)改為：

　　上例給出了損失強(qiáng)度部分信度估計(jì)的計(jì)算方法，我們?cè)偻ㄟ^(guò)一個(gè)例子

　　9.教材第317頁(yè)第18題最后一句話：

　　確定配額組內(nèi)方差的期望。

　　應(yīng)改為

　　確定賠額組內(nèi)方差的期望。