滬深300交易手續(xù)費

　　滬深300指數是滬深證券交易所于2005年4月8日聯合發(fā)布的反映A股市場整體走勢的指數。滬深300指數編制目標是反映中國證券市場股票價格變動的概貌和運行狀況，并能夠作為投資業(yè)績的評價標準，為指數化投資和指數衍生產品創(chuàng)新提供基礎條件。以下是學習啦小編分享給大家的關于滬深300交易手續(xù)費的資訊，一起來看看吧！

　　滬深300指數期貨手續(xù)費是多少?

　　中國金融期貨交易所收取的滬深300股指期貨手續(xù)費標準是萬分之0.25，期貨公司一般加收50%-100%，根據您的資金量和成交量是可以調低一些的，需要您爭取談判，一般不會很高。

　　滬深300股指期貨手續(xù)費標準會降低嗎?

　　中國金融期貨交易所收取的滬深300股指期貨手續(xù)費標準是萬分之0.25，這個標準不會經常修改的降低的，一般幾年才一次。但期貨公司會在標準加收50%-100%，這個是可以談判降低的，根據您的資金量和成交量來爭取降低的幅度。

　　滬深300股指期貨手續(xù)費多少合理?

　　中國金融期貨交易所收取的滬深300股指期貨手續(xù)費標準是萬分之0.25，看您目前的手續(xù)費標準是多少，如果高出2倍以上的話是不合理的，您可以根據您的資金量和成交量來向您的開戶公司申請降低手續(xù)費標準的。

　　滬深300股指期貨合約

　　股指期貨的基本條款主要包括合約標的、合約乘數、報價單位、最小變動價位、合約月份、交易時間、每日價格最大波動限制、最低交易保證金、最后交易日、交割日期和交割方式等。

　　1、合約標的

　　滬深300股指期貨合約是以中證指數公司編制發(fā)布的滬深300指數作為標的指數。滬深300指數成份股票有300只。該指數借鑒了國際市場成熟的編制理念,采用調整股本加權、分級靠檔、樣本調整緩沖區(qū)等先進技術編制而成。首個股指期貨合約以滬深300指數為標的物,主要基于以下考慮：

　　(1)市場檢驗表明,自2005年4月8日該指數發(fā)布以來,滬深300指數一直具有較強的市場代表性和較高的可投資性。

　　(2)滬深300指數市場覆蓋率高,主要成份股權重比較分散,能有效防止市場可能出現的指數操縱行為。據統(tǒng)計,截至2009年12月31日,滬深300指數的總市值覆蓋率和流通市值覆蓋率約為72%;前10大成份股累計權重約為25%,前20大成份股累計權重約為37%。最大權重股招商銀行(600036股吧,行情,資訊,主力買賣)比重為3.5%。高市場覆蓋率與成份股權重分散的特點決定了該指數有比較好的抗操縱性。

　　(3)滬深300指數成份股行業(yè)分布相對均衡,抗行業(yè)周期性波動較強,以此為標的的指數期貨有較好的套期保值效果,可以滿足投資者的風險管理需求。滬深300指數成份股涵蓋能源、原材料、工業(yè)、金融等多個行業(yè),各行業(yè)公司流通市值覆蓋率相對均衡。這種特點使該指數能夠抵抗行業(yè)的周期性波動,并且有較好的套期保值效果。

　　2、合約規(guī)格

　　滬深300股指期貨合約乘數為每點300元,也就是說,期貨價格每變動1點,合約價值變動300元,1手滬深300股指期貨合約的價值等于該合約的報價乘以300元。最小變動價位為0.2點。合約到期月份為當月、下月及隨后兩個季月,季月是指3月、6月、9月和12月。交易時間為上午9:15-11:30,下午13:00-15:15,最后交易日當月合約交易時間為上午9:15-11:30,下午13:00-15:00。每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±10%,季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛牌基準價的±20%。上市首日成交的,于下一交易日恢復到合約規(guī)定的漲跌停板幅度;上市首日無成交的,下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。交易保證金不低于合約價值的12%。最后交易日是合約到期月份的第三個周五,遇國家法定假日順延,交割日期同最后交易日。交割采用現金交割的方式。