炒外匯盈利與止損的方法
炒外匯盈利與止損的方法
在交易過程中，有些部分相對(duì)較容易控制，有些部分相對(duì)較難控制。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享炒外匯盈利與止損的方法的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
炒外匯盈利與止損的方法有哪些
例如，我們能非常容易的控制入市時(shí)機(jī)。有經(jīng)驗(yàn)的交易者基本可以控制因?yàn)橐粫r(shí)沖動(dòng)而入市的情況,因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)給交易者知識(shí),交易者可以設(shè)置一些條件，當(dāng)市場(chǎng)滿足的條件時(shí)就入市，反之就拒絕交易。很明顯，在交易過程的入市時(shí)機(jī)選者上交易者擁有自主的控制權(quán)。尋找好的入市點(diǎn)不是容易,進(jìn)入點(diǎn)是不完美的,但是在這一點(diǎn)上交易者是有控制的.比如交易者可以要求必須滿足通常使用的兩個(gè)指標(biāo)參數(shù)和一個(gè)過濾條件,否則就坐在電腦邊喝茶.
然而一旦進(jìn)入交易，控制能力就會(huì)變化。一旦進(jìn)入市場(chǎng)，在一定時(shí)間內(nèi)肯定必須退出交易.現(xiàn)在輪到由市場(chǎng)來控制，給交易者一個(gè)驚喜或者失敗.
做為離市的一種情況,止損是一個(gè)心理問題而幾乎不能算得上是一個(gè)控制問題，因?yàn)榻灰渍?除了大額交易產(chǎn)生的平倉(cāng)問題)能簡(jiǎn)單的通過設(shè)置止損點(diǎn)來控制的損失.很多時(shí)候面對(duì)止損點(diǎn)被觸發(fā)，交易者可能會(huì)感到平靜因?yàn)榭梢酝顺鼋灰?。在損失次數(shù)上有賴于交易者系統(tǒng)的表現(xiàn),但是在每次損失規(guī)模上交易者有絕對(duì)的控制力。
面對(duì)盈利，交易者的控制力很小，市場(chǎng)的控制力很大.交易者可以做的,比如說一般是尋找防止贏利變小或變成損失.交易者不能強(qiáng)迫市場(chǎng)給200點(diǎn)的盈利，但能確保一旦有了這些盈利,就平掉頭寸或者進(jìn)行對(duì)盈利的50%保護(hù)的trailing stop策略,用一定的盈利為代價(jià)以尋找產(chǎn)生更大盈利的機(jī)會(huì).
用一個(gè)等式表述,可以用 資本的安全>可能的機(jī)會(huì)>一定利潤(rùn)的50% 來表述上面的觀點(diǎn).
這樣的觀點(diǎn)可以有每個(gè)人不同的參數(shù).同樣的入市,由于離市也會(huì)產(chǎn)生不同的成敗.
關(guān)于保護(hù)盈利,一般人會(huì)不會(huì)想到一個(gè)很緊密的止損?實(shí)際上,有很多情況,在交易初期應(yīng)該使用較寬松的止損，以保證對(duì)市場(chǎng)雜波的一定的寬容,而隨著趨勢(shì)啟動(dòng),盈利的增加,逐漸收緊止損以保護(hù)盈利。
跟蹤止損是一種應(yīng)有范圍極其廣泛的方法.大多數(shù)跟蹤止損是專門用來實(shí)現(xiàn)盈利繼續(xù)擴(kuò)大目的的，因此，這些策略用在趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)上最有效。在反趨勢(shì)交易系統(tǒng)中，采用固定利潤(rùn)的退場(chǎng)策略更合適。“一旦有盈利，就把它放進(jìn)口袋”的交易理念非常適合于反趨勢(shì)交易，因?yàn)槠谕找媸怯邢薜?。然而，如果交易是順著趨?shì)的，那么“立即將盈利放進(jìn)口袋”的行為會(huì)讓你有挫折感：在為尋找趨勢(shì)的付出一定代價(jià)(一般是很多小的止損)后,以很小的盈利退出市場(chǎng)，然后眼睜睜的看著市場(chǎng)在隨后的幾天或者幾個(gè)月內(nèi)繼續(xù)向著我們交易的方向走出一個(gè)很壯觀的趨勢(shì)。
固定利潤(rùn)的退場(chǎng)比較容易實(shí)現(xiàn).而跟蹤止損的方法一般需要稍復(fù)雜些的方法.
下面介紹一個(gè)用ATR進(jìn)行移動(dòng)止損的方法
ATR Ratchet 摘自 tradeclub.com 1999年的一篇文章(by Chuck LeBeau)
(ATR:每天平均波動(dòng),歐元大概是80-150,GBP大概是100-200.和常用的%數(shù)不同,這個(gè)數(shù)值在激烈不同的市場(chǎng)時(shí)期波動(dòng)會(huì)變化.)
基本思想是非常簡(jiǎn)單的，我們先選定一個(gè)合理的起始價(jià)格，然后每天加某一倍數(shù)的ATR，得到一個(gè)跟蹤止損點(diǎn)。由該方法生成的止損點(diǎn)不僅能隨著時(shí)間的增加不斷上移而且同時(shí)也能適應(yīng)市場(chǎng)波動(dòng)性增減。與我們以前采用的由拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)得到的止損點(diǎn)相比，其優(yōu)點(diǎn)在于：使用ATR Ratchet，我們能更自由的選擇起始價(jià)格和增減速度。此外我們還發(fā)現(xiàn)基于ATR的止損點(diǎn)能更快更準(zhǔn)確的反映波動(dòng)性變化，從而使我們能比傳統(tǒng)的跟蹤止損法鎖定更多的利潤(rùn)。
例如,當(dāng)我們1ATR以上的盈利目標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，我們選擇一個(gè)近期低點(diǎn)(比如最近十天的最低價(jià))作為起始價(jià)格，然后根據(jù)我們持倉(cāng)天數(shù)每天將最低價(jià)增加零點(diǎn)幾倍的ATR(比如0.05ATR)。如果我們已經(jīng)持有倉(cāng)位15天了，那么我們把0.05ATR乘以15天，然后將其乘積0.75ATR加到起始價(jià)位上。20天后，我們將把1.0ATR(0.05乘以20天)加到最近十天的最低價(jià)上。
該策略不象拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)，ATR Ratchet能非常容易的在我們交易過程中的任何時(shí)候使用。我們可以在進(jìn)入交易的第一天就開始使用這種止損策略，也可以等發(fā)生某些有利事件后再使用止贏策略。我建議等到實(shí)現(xiàn)盈利后再使用該止損策略，原因正如你我都看到的那樣，這種止損點(diǎn)會(huì)在有利的市場(chǎng)環(huán)境中迅速向上移動(dòng)。
波動(dòng)性增加會(huì)使止損點(diǎn)上移速度增加，這是ATR Ratchet策略的重要特征。在一個(gè)快速移動(dòng)的市場(chǎng)中，你會(huì)看到許多缺口和長(zhǎng)長(zhǎng)的 K線圖。市場(chǎng)趨勢(shì)加速時(shí)市場(chǎng)波動(dòng)性也會(huì)增加，因而在我們盈利迅速增加時(shí)，ATR也會(huì)迅速增加。由于我們要往起始價(jià)格中增加一定數(shù)量的ATR，所以ATR的每一次增加都會(huì)使止損點(diǎn)突然向上跳躍，止損點(diǎn)就變得更靠近入場(chǎng)后的最高價(jià)。如果我們已經(jīng)持有倉(cāng)位40天，那么ATR的任何增加都會(huì)對(duì)止損點(diǎn)產(chǎn)生40倍的影響。這正是我們想要的。我們發(fā)現(xiàn)，當(dāng)市場(chǎng)給我們豐盛的盈利時(shí)，ATR Ratchet止損點(diǎn)也會(huì)令人驚訝的迅速上移從而很好的為我們鎖定浮動(dòng)盈利。
這個(gè)方法有以下幾個(gè)參數(shù):
起始價(jià)格：
ATR Ratchet的一個(gè)非常好的特性是我們可以在任何我們中意的地方設(shè)置起始價(jià)格。例如我們可以象拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)一樣在一些重要的低點(diǎn)設(shè)置起始價(jià)格，我們還可以在擺動(dòng)區(qū)間的底部，或支撐水平，或某某通道得底部，或者低于入場(chǎng)點(diǎn)一定數(shù)量ATR的地方設(shè)置起始價(jià)格。如果我們等到賬面產(chǎn)生數(shù)量可觀的盈利后，我們可以把起始價(jià)格設(shè)置在甚至是高于入場(chǎng)點(diǎn)的地方。這樣就可以和自己所使用的交易系統(tǒng)配合.
ATR Ratchet的啟動(dòng)時(shí)機(jī)：
優(yōu)先采用基于時(shí)間而不是價(jià)格的參數(shù)(或者是時(shí)間和價(jià)格的參數(shù)組合)來啟用上述的離市策略。例如，我們啟用離市當(dāng)且僅當(dāng)一項(xiàng)交易開倉(cāng)至少十個(gè)交易日之后并且獲利超過一個(gè)ATR的幅度。總體的感覺，只有在交易達(dá)到了相當(dāng)大規(guī)模的盈利目標(biāo)之后才是ATR Ratchet啟動(dòng)的最佳時(shí)機(jī)。這看起來是一種很好的獲利平倉(cāng)策略，但需注意的是如果在一次交易獲利之前就啟動(dòng)Ratchet有可能讓你過早出局而喪失此次機(jī)會(huì)。
如上所述，ATR Ratchet最引人入勝的一點(diǎn)在于它的適用性和靈活性。下面介紹如何啟用Ratchet策略的另一種思路。我們可以在15根條形圖之后再啟用ATRRatchet而不必計(jì)算這前期的15步運(yùn)作過程。在編制程序代碼時(shí)，我們可以設(shè)置在交易的第15根條形圖之后再啟用Ratchet而用交易產(chǎn)生后的條形圖數(shù)量減去10再乘以ATR的單位值，或者用交易產(chǎn)生后的天數(shù)先除以某一個(gè)常數(shù)后再乘以ATR的單位值。這種方法將簡(jiǎn)化Ratchet的計(jì)算程序，尤其是在交易初期首次啟用離市策略的時(shí)候。好好琢磨琢磨ATRRatchet，看看你能夠由此產(chǎn)生一些什么樣的創(chuàng)造性思維。
ATRRatchet每天移動(dòng)量：
剛開始研究使用的ATRRatchet每天移動(dòng)量經(jīng)測(cè)試表明太大了。對(duì)于我們的交易時(shí)間框架來說，太大的ATRRatchet每天移動(dòng)量(百分之幾的ATR)會(huì)讓我們的止損點(diǎn)向上移動(dòng)的過分快。經(jīng)過一段時(shí)間的試驗(yàn)和失敗后我們發(fā)現(xiàn)用我們的持倉(cāng)天數(shù)乘以ATRRatchet每天移動(dòng)量0.05~0.10ATR(5%至10%ATR(20天期))能讓止損點(diǎn)上移的速度比你想象的要快得多。
作為該策略的變通方法，我們可以在最初使用較小的ATRRatchet每天移動(dòng)量，然后一旦我們獲得很大的浮動(dòng)盈利，我們就可以使用較大的ATRRatchet每天移動(dòng)量。
ATR周期長(zhǎng)度：
正如我們?cè)谝郧笆褂肁TR過程中發(fā)現(xiàn)的，我們用來計(jì)算ATR的時(shí)間周期長(zhǎng)度是非常重要的。如果我們希望ATR能快速反應(yīng)市場(chǎng)短期波動(dòng)區(qū)間的變化，我們可以使用較短期的均值(比如4止5根K線);如果我們希望一個(gè)更加平滑的ATR，不會(huì)對(duì)一兩天的異常波動(dòng)敏感，我們可以使用長(zhǎng)期均值(20至50根K線)。我在工作中使用的ATR大部分是20天均值，除非我有充分理由希望ATR變得更敏感或更不敏感。
總結(jié)：ATRRatchet做為一種贏利工具，我們尤其喜歡它帶給我們的靈活性本
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