炒外匯盈利與止損的方法
炒外匯盈利與止損的方法
在交易過程中，有些部分相對較容易控制，有些部分相對較難控制。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享炒外匯盈利與止損的方法的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
炒外匯盈利與止損的方法有哪些
例如，我們能非常容易的控制入市時機(jī)。有經(jīng)驗(yàn)的交易者基本可以控制因?yàn)橐粫r沖動而入市的情況,因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)給交易者知識,交易者可以設(shè)置一些條件，當(dāng)市場滿足的條件時就入市，反之就拒絕交易。很明顯，在交易過程的入市時機(jī)選者上交易者擁有自主的控制權(quán)。尋找好的入市點(diǎn)不是容易,進(jìn)入點(diǎn)是不完美的,但是在這一點(diǎn)上交易者是有控制的.比如交易者可以要求必須滿足通常使用的兩個指標(biāo)參數(shù)和一個過濾條件,否則就坐在電腦邊喝茶.
然而一旦進(jìn)入交易，控制能力就會變化。一旦進(jìn)入市場，在一定時間內(nèi)肯定必須退出交易.現(xiàn)在輪到由市場來控制，給交易者一個驚喜或者失敗.
做為離市的一種情況,止損是一個心理問題而幾乎不能算得上是一個控制問題，因?yàn)榻灰渍?除了大額交易產(chǎn)生的平倉問題)能簡單的通過設(shè)置止損點(diǎn)來控制的損失.很多時候面對止損點(diǎn)被觸發(fā)，交易者可能會感到平靜因?yàn)榭梢酝顺鼋灰?。在損失次數(shù)上有賴于交易者系統(tǒng)的表現(xiàn),但是在每次損失規(guī)模上交易者有絕對的控制力。
面對盈利，交易者的控制力很小，市場的控制力很大.交易者可以做的,比如說一般是尋找防止贏利變小或變成損失.交易者不能強(qiáng)迫市場給200點(diǎn)的盈利，但能確保一旦有了這些盈利,就平掉頭寸或者進(jìn)行對盈利的50%保護(hù)的trailing stop策略,用一定的盈利為代價以尋找產(chǎn)生更大盈利的機(jī)會.
用一個等式表述,可以用 資本的安全>可能的機(jī)會>一定利潤的50% 來表述上面的觀點(diǎn).
這樣的觀點(diǎn)可以有每個人不同的參數(shù).同樣的入市,由于離市也會產(chǎn)生不同的成敗.
關(guān)于保護(hù)盈利,一般人會不會想到一個很緊密的止損?實(shí)際上,有很多情況,在交易初期應(yīng)該使用較寬松的止損，以保證對市場雜波的一定的寬容,而隨著趨勢啟動,盈利的增加,逐漸收緊止損以保護(hù)盈利。
跟蹤止損是一種應(yīng)有范圍極其廣泛的方法.大多數(shù)跟蹤止損是專門用來實(shí)現(xiàn)盈利繼續(xù)擴(kuò)大目的的，因此，這些策略用在趨勢跟蹤系統(tǒng)上最有效。在反趨勢交易系統(tǒng)中，采用固定利潤的退場策略更合適。“一旦有盈利，就把它放進(jìn)口袋”的交易理念非常適合于反趨勢交易，因?yàn)槠谕找媸怯邢薜摹Ｈ欢?，如果交易是順著趨勢的，那?ldquo;立即將盈利放進(jìn)口袋”的行為會讓你有挫折感：在為尋找趨勢的付出一定代價(一般是很多小的止損)后,以很小的盈利退出市場，然后眼睜睜的看著市場在隨后的幾天或者幾個月內(nèi)繼續(xù)向著我們交易的方向走出一個很壯觀的趨勢。
固定利潤的退場比較容易實(shí)現(xiàn).而跟蹤止損的方法一般需要稍復(fù)雜些的方法.
下面介紹一個用ATR進(jìn)行移動止損的方法
ATR Ratchet 摘自 tradeclub.com 1999年的一篇文章(by Chuck LeBeau)
(ATR:每天平均波動,歐元大概是80-150,GBP大概是100-200.和常用的%數(shù)不同,這個數(shù)值在激烈不同的市場時期波動會變化.)
基本思想是非常簡單的，我們先選定一個合理的起始價格，然后每天加某一倍數(shù)的ATR，得到一個跟蹤止損點(diǎn)。由該方法生成的止損點(diǎn)不僅能隨著時間的增加不斷上移而且同時也能適應(yīng)市場波動性增減。與我們以前采用的由拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)得到的止損點(diǎn)相比，其優(yōu)點(diǎn)在于：使用ATR Ratchet，我們能更自由的選擇起始價格和增減速度。此外我們還發(fā)現(xiàn)基于ATR的止損點(diǎn)能更快更準(zhǔn)確的反映波動性變化，從而使我們能比傳統(tǒng)的跟蹤止損法鎖定更多的利潤。
例如,當(dāng)我們1ATR以上的盈利目標(biāo)實(shí)現(xiàn)時，我們選擇一個近期低點(diǎn)(比如最近十天的最低價)作為起始價格，然后根據(jù)我們持倉天數(shù)每天將最低價增加零點(diǎn)幾倍的ATR(比如0.05ATR)。如果我們已經(jīng)持有倉位15天了，那么我們把0.05ATR乘以15天，然后將其乘積0.75ATR加到起始價位上。20天后，我們將把1.0ATR(0.05乘以20天)加到最近十天的最低價上。
該策略不象拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)，ATR Ratchet能非常容易的在我們交易過程中的任何時候使用。我們可以在進(jìn)入交易的第一天就開始使用這種止損策略，也可以等發(fā)生某些有利事件后再使用止贏策略。我建議等到實(shí)現(xiàn)盈利后再使用該止損策略，原因正如你我都看到的那樣，這種止損點(diǎn)會在有利的市場環(huán)境中迅速向上移動。
波動性增加會使止損點(diǎn)上移速度增加，這是ATR Ratchet策略的重要特征。在一個快速移動的市場中，你會看到許多缺口和長長的 K線圖。市場趨勢加速時市場波動性也會增加，因而在我們盈利迅速增加時，ATR也會迅速增加。由于我們要往起始價格中增加一定數(shù)量的ATR，所以ATR的每一次增加都會使止損點(diǎn)突然向上跳躍，止損點(diǎn)就變得更靠近入場后的最高價。如果我們已經(jīng)持有倉位40天，那么ATR的任何增加都會對止損點(diǎn)產(chǎn)生40倍的影響。這正是我們想要的。我們發(fā)現(xiàn)，當(dāng)市場給我們豐盛的盈利時，ATR Ratchet止損點(diǎn)也會令人驚訝的迅速上移從而很好的為我們鎖定浮動盈利。
這個方法有以下幾個參數(shù):
起始價格：
ATR Ratchet的一個非常好的特性是我們可以在任何我們中意的地方設(shè)置起始價格。例如我們可以象拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)一樣在一些重要的低點(diǎn)設(shè)置起始價格，我們還可以在擺動區(qū)間的底部，或支撐水平，或某某通道得底部，或者低于入場點(diǎn)一定數(shù)量ATR的地方設(shè)置起始價格。如果我們等到賬面產(chǎn)生數(shù)量可觀的盈利后，我們可以把起始價格設(shè)置在甚至是高于入場點(diǎn)的地方。這樣就可以和自己所使用的交易系統(tǒng)配合.
ATR Ratchet的啟動時機(jī)：
優(yōu)先采用基于時間而不是價格的參數(shù)(或者是時間和價格的參數(shù)組合)來啟用上述的離市策略。例如，我們啟用離市當(dāng)且僅當(dāng)一項(xiàng)交易開倉至少十個交易日之后并且獲利超過一個ATR的幅度。總體的感覺，只有在交易達(dá)到了相當(dāng)大規(guī)模的盈利目標(biāo)之后才是ATR Ratchet啟動的最佳時機(jī)。這看起來是一種很好的獲利平倉策略，但需注意的是如果在一次交易獲利之前就啟動Ratchet有可能讓你過早出局而喪失此次機(jī)會。
如上所述，ATR Ratchet最引人入勝的一點(diǎn)在于它的適用性和靈活性。下面介紹如何啟用Ratchet策略的另一種思路。我們可以在15根條形圖之后再啟用ATRRatchet而不必計(jì)算這前期的15步運(yùn)作過程。在編制程序代碼時，我們可以設(shè)置在交易的第15根條形圖之后再啟用Ratchet而用交易產(chǎn)生后的條形圖數(shù)量減去10再乘以ATR的單位值，或者用交易產(chǎn)生后的天數(shù)先除以某一個常數(shù)后再乘以ATR的單位值。這種方法將簡化Ratchet的計(jì)算程序，尤其是在交易初期首次啟用離市策略的時候。好好琢磨琢磨ATRRatchet，看看你能夠由此產(chǎn)生一些什么樣的創(chuàng)造性思維。
ATRRatchet每天移動量：
剛開始研究使用的ATRRatchet每天移動量經(jīng)測試表明太大了。對于我們的交易時間框架來說，太大的ATRRatchet每天移動量(百分之幾的ATR)會讓我們的止損點(diǎn)向上移動的過分快。經(jīng)過一段時間的試驗(yàn)和失敗后我們發(fā)現(xiàn)用我們的持倉天數(shù)乘以ATRRatchet每天移動量0.05~0.10ATR(5%至10%ATR(20天期))能讓止損點(diǎn)上移的速度比你想象的要快得多。
作為該策略的變通方法，我們可以在最初使用較小的ATRRatchet每天移動量，然后一旦我們獲得很大的浮動盈利，我們就可以使用較大的ATRRatchet每天移動量。
ATR周期長度：
正如我們在以前使用ATR過程中發(fā)現(xiàn)的，我們用來計(jì)算ATR的時間周期長度是非常重要的。如果我們希望ATR能快速反應(yīng)市場短期波動區(qū)間的變化，我們可以使用較短期的均值(比如4止5根K線);如果我們希望一個更加平滑的ATR，不會對一兩天的異常波動敏感，我們可以使用長期均值(20至50根K線)。我在工作中使用的ATR大部分是20天均值，除非我有充分理由希望ATR變得更敏感或更不敏感。
總結(jié)：ATRRatchet做為一種贏利工具，我們尤其喜歡它帶給我們的靈活性本
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