銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)案例
隨著人民幣匯率波動(dòng)幅度繼續(xù)擴(kuò)大,作為國(guó)內(nèi)主要的外匯持有者和經(jīng)營(yíng)者的商業(yè)銀行,許多業(yè)務(wù)活動(dòng)蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)增加,原來集中由國(guó)家承擔(dān)的匯率風(fēng)險(xiǎn)也逐步向銀行分散;遠(yuǎn)期匯率的定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理在新的匯率形成機(jī)制下成為日趨重要的問題。以下是學(xué)習(xí)啦小編分享給大家的關(guān)于銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)案例，歡迎大家前來閱讀!
銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)案例篇1：
據(jù)中國(guó)建設(shè)銀行2006半年報(bào)顯示，該行匯兌損失為24億元。同期，中國(guó)第一大外匯銀行——中國(guó)銀行匯兌損失高達(dá)35億元人民幣。
國(guó)際知名投行高盛分析認(rèn)為，人民幣每升值1%，中國(guó)銀行的盈利將隨之降低3。3%，凈利潤(rùn)則將隨之減少0。6%
自2005年7月21日中國(guó)宣布開始實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制度以來，人民幣匯率有升有降。人民幣對(duì)美元基本上保持升值趨勢(shì)，對(duì)非美元貨幣的變動(dòng)大于對(duì)美元的波動(dòng)。截至2007年1月31日，人民幣對(duì)美元累計(jì)升值近5。71%，對(duì)歐元計(jì)貶值2。2%，對(duì)日元累計(jì)升值7。7%。由此可看出，人民幣匯率不再盯住美元，而是形成更富彈性的人民幣匯率機(jī)制。
如何適應(yīng)人民幣匯率形成機(jī)制改革，控制匯率風(fēng)險(xiǎn)，已成為商業(yè)銀行當(dāng)前迫切需要解決的問題。
銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)案例篇2:
一家境內(nèi)A企業(yè)在境外具有一個(gè)海外關(guān)聯(lián)公司——S企業(yè)，雙方自2010年開展合作，至今已有近三年的時(shí)間。雙方規(guī)定的貿(mào)易資金往來采用賒銷貿(mào)易形式，并且以美元結(jié)算，而2012年以來受到美元匯率波動(dòng)劇烈這一因素的影響，A企業(yè)花費(fèi)的財(cái)務(wù)成本較大，使其自身流動(dòng)資金十分緊張，亟需進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)成本優(yōu)化配置。
就在A企業(yè)的注冊(cè)經(jīng)營(yíng)地，D銀行了解這一情況后，主動(dòng)聯(lián)系到該企業(yè)，并提出設(shè)計(jì)“NDF(無本金交割遠(yuǎn)期外匯交易)+人民幣進(jìn)出口信用證”的創(chuàng)新型融資方案，可以有效幫助企業(yè)節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用支出成本。對(duì)于該公司年收付匯量上千萬美元這樣的發(fā)展規(guī)模而言，無疑是一大利好關(guān)系，通過此項(xiàng)合作為企業(yè)優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)，并且快速提升了市場(chǎng)占有率。
銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)案例篇3:
某企業(yè)從A銀行貸款一筆日元，金額為10億日元，期限5年，利率為固定利率6.25%。付息日為每年6月30日和12月31日。2003年12月20日提款，2008年12月20日到期一次性歸還本金。企業(yè)提款后，將日元換成美元，用于采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品出口后獲得美元收入。
從以上情況看，企業(yè)這筆日元貸款存在匯率風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)借的是日元，用的是美元，收到的貨款也是美元。而在償付利息和到期一次性歸還本金時(shí)，企業(yè)都需要將美元換成日元。如果日元升值、美元貶值，那么企業(yè)需要用更多的美元來?yè)Q成日元還款，直接增加了企業(yè)的財(cái)務(wù)成本。
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