商業(yè)銀行風險管理流程步驟
風險管理是商業(yè)銀行管理的另一項重要工作，所以我們應該要重視商業(yè)銀行的風險管理。下面為您精心推薦了商業(yè)銀行風險管理流程，希望對您有所幫助。
商業(yè)銀行風險管理流程
1.風險識別
適時、準確地識別風險是風險管理的最基本要求。
風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)：感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類、性質(zhì);分析風險是深入理解各種風險內(nèi)在的風險因素。
制作風險清單是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風險逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動對這些風險進行深入理解和分析。此外，常用的風險識別方法還有：
?、賹＜艺{(diào)查列舉法
?、谫Y產(chǎn)財務狀況分析法
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?、菔д`樹分析方法
2.風險計量
風險計量/量化是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎。準確的風險計量結(jié)果是建立在卓越的風險模型基礎上的，而開發(fā)一系列準確的、能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風險管理需要的數(shù)量模型，任務相當艱巨。
商業(yè)銀行應當根據(jù)不同的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒ǎ诤侠淼募僭O前提和參數(shù)，計量承擔的所有風險。
3.風險監(jiān)測
①監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標以及不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢。
?、趫蟾嫔虡I(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。
4.風險控制
風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧M行有效管理和控制的過程。風險管理/控制措施應當實現(xiàn)以下目標：
①風險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標的要求;
②所采取的具體措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎上保持有效性;
③通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風險管理程序。
按照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，最終到達高級管理層的三級管理方式。
商業(yè)銀行風險管理方法
一、風險分散
(一)含義
風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法。
(二)主要作用
馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不為1(即完全正相關)，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。而對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成資產(chǎn)的個數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風險就可以通過這種分散化的投資完全消除。
(三)實現(xiàn)手段
根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人。
二、風險對沖
(一)含義
風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)(UnderlyingAsset)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在的風險損失的一種風險管理策略。
(二)主要作用
風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。
(三)實現(xiàn)手段
商業(yè)銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質(zhì)的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。
三、風險轉(zhuǎn)移
(一)含義
風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風險管理辦法。
(二)主要作用
風險分散只能降低非系統(tǒng)性風險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風險卻無能為力，此時采用風險轉(zhuǎn)移策略是最為直接、有效的。
(三)實現(xiàn)手段
風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。保險轉(zhuǎn)移是指為商業(yè)銀行投保，以繳納保險費為代價，將風險轉(zhuǎn)移給承保人。非保險轉(zhuǎn)移是指擔保和備用信用證等為投資者管理信用風險提供了類似期權(quán)合約的工具，將風險合法轉(zhuǎn)移給第三方。同時，金融市場還創(chuàng)造了類似于保險單的期權(quán)合約，使投資者可以采取風險轉(zhuǎn)移策略來管理利率、匯率和資產(chǎn)價格波動的風險。
四、風險規(guī)避
(一)含義
風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場具有的風險。
(二)主要作用
風險規(guī)避使商業(yè)銀行不承擔風險。
(三)實現(xiàn)手段
不做業(yè)務，不承擔風險。沒有風險就沒有收益，規(guī)避風險的同時自然也失去了在這一業(yè)務領域獲得收益的機會和可能。風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導風險管理策略。
五、風險補償
(一)含義
風險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風險承擔的價格補償。
(二)主要作用
對于那些無法通過風險分散、對沖或轉(zhuǎn)移進行管理，而且又無法規(guī)避、不得不承擔的風險，投資者可以采取在交易價格上附加風險溢價，即通過提高風險回報的方式，獲得承擔風險的價格補償。
(三)實現(xiàn)手段
投資者可以預先在金融資產(chǎn)的定價中充分考慮風險因素，通過加價來索取風險回報。
銀行風險管理知識
銀行的操作風險管理不僅涉及到銀行內(nèi)的程序和流程，同時也涉及到銀行的組織結(jié)構(gòu)、政策以及操作風險的管理流程。對于機構(gòu)來說，處理操作風險應該有適當?shù)尼槍Σ僮黠L險的政策，首先要確定這些政策，同時要把這些政策告知整個銀行的人員。在這個過程當中要考慮幾個方面：首先要有一個明確的治理結(jié)構(gòu)，必須了解在什么情況下應該向誰匯報。
在一個典型的銀行案例中，應有一個單獨的信用風險管理機構(gòu)，還有不同業(yè)務部門負責日常業(yè)務的管理，即有兩個報告機制，有關日常運作，向這種業(yè)務部門經(jīng)理匯報;而有關信用方面，必須向有關信用經(jīng)理匯報。在銀行涉及的信息當中還有一點非常重要，即獲得信息的人和信息在不同層面的細節(jié)。比如董事會所需要的是一個概括性的信息，因而不可能把同樣信息交給所有的人。另外，信息應當是具有靈活度的，還需要有靈活收集信息的方法。
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