金融風險管理流程是什么
相信很多的人一直在談金融風險管理，究竟金融風險管理有哪些流程呢?下面為您精心推薦了金融風險管理流程，希望對您有所幫助。
金融風險管理流程
1.風險識別
方法主要是：“篩選—監(jiān)測—診斷法”。
2.風險評估
風險評估的內容包括 估計經濟損失發(fā)生的頻率和測算經濟損失的嚴重程度。
信用風險的評估方法主要有Zeta法、Creditmetrics模型和KMV模型。
市場風險的評估方法主要有風險累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動性法、風險價值法(VaR法)極限測試法和情景分析法。
操作風險的評估方法主要有基本指標法、標準化法、內部測量法和損失分布法。
3.風險分類
風險分類就是根據(jù)風險識別和評估的結果，按照所面臨的每種風險發(fā)生的頻率和嚴重性，將其分別歸入不同的“風險級別”。
4.風險控制
風險控制就是根據(jù)風險分類的結果、風險策略和對收益與成本的權衡，針對確需管理的風險，在諸多的風險管理的政策措施中作出選擇，并具體實施與之相應的管理方法。
5.風險監(jiān)控
風險監(jiān)控就是按照風險政策和程序，對 風險控制的運作進行監(jiān)督和控制。
6.風險報告
風險報告就是定期通過 管理信息系統(tǒng)，將風險及其管理情況報告給董事會、股東和監(jiān)管當局。
金融風險管理的步驟
1.金融風險的度量。金融風險的度量，就是鑒別金融活動中各項損失的可能性，估計可能損失的嚴重性。金融風險的度量包括風險分析和風險評估。
(1)風險分析。風險分析包括分析各種風險暴露;分析各種資產和負債受到金融風險影響的程度;分析金融風險的成因和特征。
(2)風險評估。風險評估包括預測和衡量金融風險的大小;確定各種金融風險的相對重要性;明確需要處理的緩急程度，以此對未來可能發(fā)生的風險狀態(tài)、影響因素的變化趨勢作出分析和判斷。
2.風險管理對策的選擇和實施方案的設計。風險管理的方法一般分為控制法和財務分析法。
(1)控制法。是指在損失發(fā)生之前，運用各種控制工具，力求消除各種隱患，減少風險發(fā)生的因素，將損失的嚴重后果減少到最低程度。
(2)財務分析法。是指在風險事件發(fā)生后已經造成損失時，運用財務工具，對損失的后果給予及時的補償，促使其盡快地恢復。
3.金融風險管理方案的實施和評價。金融風險管理方案的實施和評價是指不斷通過各種信息反饋檢查風險管理決策及其實施情況，并視情形不斷地進行調整和修正，以此更加接近風險管理的目標。
4.風險報告。風險報告是指金融企業(yè)定期通過其管理信息系統(tǒng)將風險報告給其董事會、高級管理層、股東和監(jiān)管部門的程序。
5.風險管理的評估。風險管理的評估是指對風險度量、選擇風險管理工具、風險管理決策以及金融風險管理過程中業(yè)務人員的業(yè)績和工作效果進行全面的評價。
6.風險確認和審計。風險確認和審計主要是指內部審計和外部審計對風險管理程序的檢查，這就要求內部審計中需要更高水平的專業(yè)技術，用于保證了解和檢查風險管理職能的有效性。
金融風險管理風險
結構失衡使風險集中
由于我國資本市場、中小金融機構發(fā)展滯后，國有銀行在資金配置上長期處于絕對支配地位。一方面，居民除了將錢存入銀行外，缺乏其他有效投資渠道，加之教育、醫(yī)療和社保等改革帶來的謹慎性預期，使得邊際儲蓄率不斷提高，居民儲蓄率居高不下。另一方面，企業(yè)發(fā)展對外源資金依賴程度大，在直接融資不發(fā)達的情況下，不得不主要依賴銀行貸款。
金融與財政風險放大
在漸進改革過程中，財政與金融之間風險隔離機制一直沒有建立。一方面，金融風險向財政轉移。由于缺乏制度性規(guī)范，央行資金運用存在明顯的財政化傾向，巨額再貸款難以收回。另一方面，財政風險轉化為金融風險。1998年以來，債務依存度和國債償債率偏高。財權與事權的不匹配，中西部地區(qū)縣鄉(xiāng)財政普遍困難，存在大量隱性債務。
非正規(guī)金融龐大成隱患
多年來，中小企業(yè)從正規(guī)金融渠道籌集發(fā)展資金十分困難，被迫尋求非正規(guī)金融渠道。目前中國非正規(guī)金融的規(guī)模據(jù)估計已接近正規(guī)金融的1/3。
機制轉化中的風險突出
首先，銀行業(yè)風險集中，資產質量總體堪憂。我國銀行業(yè)競爭不足，公司治理薄弱，業(yè)務創(chuàng)新能力差，財務風險普遍存在。其次，證券業(yè)隱含巨大金融風險。證券公司收入結構不合理，資產質量不高，流動性明顯不足，累積風險嚴重，一批證券公司已處于嚴重資不抵債局面;普遍存在違法受益“私人化?，違法成本“社會化?的制度性錯位激勵，總體道德風險嚴重。再次，保險公司風險不容忽視。保險行業(yè)整體誠信意識和服務意識不強;經營管理水平較低，對分支機構的經營行為缺乏有效監(jiān)督和約束。不計成本地搶占市場份額，惡性競爭嚴重。
資本管制有效性弱化
資本項目管制有效性嚴重弱化導致大規(guī)模的不正常資本流動。第一，假外資的尋租性流入。自2001年以來，資本凈流入迅猛增長。從中國實際利用外資情況看，有相當部分流入的外資具有明顯的“內資外資化?傾向，帶有明顯的“政策尋租?的特征。還有大量違規(guī)資本偽裝成經常項目收支跨境流動。第二，資本外逃嚴重，外逃渠道多樣化。資本大規(guī)模非正常流動，增加了人民幣的匯率風險，影響了我國的經濟金融安全。
人民幣匯率機制的損失
人民幣匯率機制的缺陷導致中國傳統(tǒng)的開放模式和開放政策呈現(xiàn)出不可持續(xù)的發(fā)展困境，并進一步引發(fā)諸多突出問題：第一，匯率形成機制的扭曲導致激勵型外資政策，激化國內發(fā)展模式的矛盾。第二，低匯價助推粗放型外貿增長方式，頻繁引發(fā)國際經濟摩擦。第三，匯率形成機制扭曲導致低價值鏈增值模式，危及中國的資源、能源安全。第四，匯率機制的長期扭曲導致過高的對外依存度，增大國家宏觀經濟運行風險。第五，日益龐大、超過合理需要的外匯儲備，造成巨大的國民福利損失。
利率風險日益凸顯
利率市場化是一柄雙刃劍，利率風險其實是在利率逐步市場化過程中同一問題的兩面。其一，由于我國利率市場化進程緩慢，管制仍然比較嚴格，商業(yè)銀行不能自主調整利率，面臨著較大的系統(tǒng)性利率風險。其二，隨著我國利率市場化進程的不斷推進，利率波動會不斷加劇，而金融機構管理利率風險的能力不足，也會面臨較大的風險。
房地產風險不容忽視
截至2004年，中國的銀行業(yè)的17萬億元信貸資產中約有一半是以房地產貸款或與房地產直接相關的形式存在的。房地產行業(yè)隱藏的風險不容小視，主要表現(xiàn)為：房地產開發(fā)商通過各種渠道獲得的銀行資金占其資產的比率在70%以上，高負債經營隱含財務風險突出;假按揭在個人住房貸款中問題嚴重;基層銀行發(fā)放房地產貸款操作風險明顯;土地開發(fā)貸款有較大信用風險;新法律法規(guī)可能限制貸款抵押品的執(zhí)行，法律風險增大;等等。特別是房地產市場泡沫的存在幾乎等同于金融風險，很可能會影響中國金融市場的穩(wěn)定和發(fā)展。
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