關(guān)于銀行怎么盤頭寸

　　你知道銀行盤頭寸是什么嗎?下面學(xué)習(xí)啦小編為大家介紹一下銀行怎么盤頭寸，希望對(duì)你有幫助。

　　概述

　　中央銀行支付清算系統(tǒng)是中國(guó)金融支付清算系統(tǒng)的中樞，也是確保經(jīng)濟(jì)金融正常運(yùn)行的最重要基礎(chǔ)設(shè)施之一。自2002年以來，人行相繼建立了包括大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)和支票影像交換系統(tǒng)等應(yīng)用的第一代支付系統(tǒng)。2014年下半年，各家銀行開始陸續(xù)升級(jí)至人民銀行第二代現(xiàn)代化支付系統(tǒng)，以滿足最新的支付清算需求。

　　理論基礎(chǔ)

　　1、支付清算系統(tǒng)特性(連接清算賬戶：總行法定準(zhǔn)備金賬戶)

　　(1)大額支付系統(tǒng)

　　清算時(shí)間：大額支付系統(tǒng)的開啟時(shí)間為工作日的早8:30～晚17:00，特殊情況(如春節(jié)等假期、或系統(tǒng)升級(jí)等)人行會(huì)有特殊安排，一般會(huì)提前通知相關(guān)時(shí)間調(diào)整。如果遇到系統(tǒng)性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等情況，人行也會(huì)臨時(shí)做出延時(shí)關(guān)閉等相關(guān)調(diào)整。

　　清算時(shí)效性及記賬邏輯：大額支付系統(tǒng)采用逐筆實(shí)時(shí)方式處理支付業(yè)務(wù)。在工作日的營(yíng)業(yè)時(shí)間，通過大額支付系統(tǒng)的來往賬是可以實(shí)時(shí)記賬的。也就是，在付款行的清算賬戶(法定準(zhǔn)備金賬戶)余額充足的情況下(不一定大于法定準(zhǔn)備金，賬戶余額大于所需往賬金額即可)，收款行可以實(shí)時(shí)的收到來自付款行支付的頭寸，與此同時(shí)通過核心系統(tǒng)給收款人進(jìn)行記賬。需要注意的是，我們要把人行給銀行記賬(收款行收到付款行支付的頭寸)和銀行給客戶記賬(付款行給付款人記賬&收款行給收款人記賬)分開看待。舉例來說，付款人可能因?yàn)槟承╊~度限制或授權(quán)管控等原因，導(dǎo)致賬戶余額已經(jīng)扣除，但頭寸并沒有離開付款行，這時(shí)候的頭寸是在付款行行內(nèi)的某個(gè)過度戶;而收款行收到來自付款行(付款人)的頭寸以后，收款人的賬戶余額也未必立刻增加(收款行給收款人記賬)，例如賬戶名與賬戶不符(非漢字字符的全角和半角輸入經(jīng)常會(huì)產(chǎn)生該現(xiàn)象)、收款行與收款行行號(hào)不符、特殊賬戶(某些保證金或其他用途的內(nèi)部戶等)無法自動(dòng)入賬，這時(shí)候就需要手工入賬。

　　清算限額：大額支付系統(tǒng)是沒有金額下限的，只要通過該清算渠道，小額資金(低于5萬元)也是可以通過大額支付系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)清算的。目前很多銀行在手續(xù)費(fèi)方面都對(duì)通過大額支付系統(tǒng)清算的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)(加急支付)給予優(yōu)惠，做到小額資金的支付清算也享受便利的快捷清算。上限則取決于清算賬戶(法定準(zhǔn)備金賬戶)的余額。當(dāng)發(fā)生余額不足的現(xiàn)象，我們稱之為“排隊(duì)”，即只有后續(xù)收到款項(xiàng)以后才可對(duì)已經(jīng)產(chǎn)生的往賬進(jìn)行清算，這是很嚴(yán)重的支付清算事故，是銀行必須避免出現(xiàn)的情況。不出現(xiàn)排隊(duì)現(xiàn)象是一家銀行流動(dòng)性管理的基本功。

　　報(bào)文：我們可能涉及到的企業(yè)及個(gè)人往來款、銀行間市場(chǎng)交易、票據(jù)解付、托收、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)、同業(yè)資金往來、退匯等，都有各自的細(xì)分報(bào)文，了解這些報(bào)文的各自用途及資金屬性，也是一名頭寸管理員必須掌握的基礎(chǔ)知識(shí)。這里客戶經(jīng)理及同業(yè)投資經(jīng)理特別注意，在遇到賬戶信息有誤的情況時(shí)，不一定要等待下一批次的退匯后重新發(fā)起支付指令，可以立刻聯(lián)系收款行清算中心，發(fā)起查詢查復(fù)報(bào)文，在得到付款行的糾正確認(rèn)回復(fù)報(bào)文后，即可成功入賬。

　　(2)小額支付系統(tǒng)

　　清算時(shí)間：小額支付系統(tǒng)實(shí)行7X24連續(xù)運(yùn)行。

　　清算時(shí)效性及記賬邏輯：小額支付系統(tǒng)采用24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行，逐筆發(fā)起，定時(shí)組包批量發(fā)送，實(shí)時(shí)傳輸，雙邊扎差凈額清算。也就是說，小額支付系統(tǒng)不是實(shí)時(shí)記賬的(不管是在銀行之間的人行層面記賬，還是在客戶之間的銀行層面記賬)，而是積攢一批小額支付的指令，在清算批次時(shí)打包發(fā)送。在清算包發(fā)送后，收款行給收款人進(jìn)行記賬(也可能存在類似大額支付系統(tǒng)的非自動(dòng)入賬情況)，同時(shí)銀行個(gè)體對(duì)期間產(chǎn)生的借記和貸記業(yè)務(wù)進(jìn)行總扎差，在法定準(zhǔn)備金賬戶中進(jìn)行凈額的清算收付款。特別注明的是，在節(jié)假日中，打包的支付結(jié)算指令，在銀行層級(jí)是可以記賬的，但在人行層級(jí)不會(huì)記賬。這句話是什么意思呢?翻譯過來就是，在節(jié)假日期間，你匯款給某個(gè)人和某個(gè)單位，你的錢會(huì)變少，對(duì)方的賬戶余額則會(huì)增加(收款行給收款人記賬)，但是付款行和收款行的備付金并不會(huì)產(chǎn)生變化。因?yàn)槟阏驹谌诵械母叨龋骷毅y行的備付金賬戶就像是黑箱子，從外面看不會(huì)產(chǎn)生變化，但是你看進(jìn)去，各家銀行的資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)已經(jīng)產(chǎn)生了變化。這是怎么做到的呢?銀行會(huì)為這種非營(yíng)運(yùn)時(shí)間的支付清算，專門設(shè)立一個(gè)用于扎差凈額清算的過度戶，類似于“待收款項(xiàng)”及“待付款項(xiàng)”，例如，當(dāng)大額支付系統(tǒng)處于非營(yíng)業(yè)時(shí)段，收款行收到來自付款行的小額支付清算指令包，會(huì)給包內(nèi)各收款人進(jìn)行記賬，例如整個(gè)包的金額是100萬元，則收款人的賬戶余額增加之和為100萬元，而“待收款項(xiàng)”過度戶余額為-100萬元。在整個(gè)非工作日的過程中，會(huì)產(chǎn)生大量的借記、貸記清算包，這個(gè)過度戶的余額會(huì)與這些包的扎差靜清算金額扎平，收款多則是負(fù)數(shù)，出款多即是正數(shù)，并在下一工作日進(jìn)行扎差清算。通過過度戶的設(shè)立，銀行做到了表內(nèi)負(fù)債(存款)的變化，及清算賬戶余額的不變。這也是我們之前所說的“資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)變化”。

　　清算限額：小額支付系統(tǒng)僅支持5萬元以下的支付清算，5萬元以上的支付清算，需要通過大額支付系統(tǒng)才能進(jìn)行清算。目前央行已經(jīng)開始試點(diǎn)，將節(jié)假日的小額支付限額從5萬元提高至50萬元。此外，一般不為人知的一點(diǎn)是，各家銀行都會(huì)設(shè)立小額支付圈存限額。這個(gè)圈存是什么意思呢?簡(jiǎn)單的理解為，被圈存的金額，專門用于小額支付系統(tǒng)的凈額扎差清算，是避免小額支付系統(tǒng)出現(xiàn)排隊(duì)的保障。比如法定準(zhǔn)備金100億，圈存金額5億，則平時(shí)在大額支付系統(tǒng)開啟時(shí)，只有95億的可動(dòng)用頭寸，超過95億則大額支付系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)排隊(duì);與此同時(shí)，小額支付的清算場(chǎng)次之間，扎差后的貸記往賬累計(jì)金額上限不得超過5億元，否則會(huì)產(chǎn)生小額支付系統(tǒng)排隊(duì)。在非工作日非營(yíng)業(yè)時(shí)段，小額支付系統(tǒng)所能承載的單邊貸記累計(jì)金額，也是這個(gè)圈存的5億元。等到下一工作日進(jìn)行扎差清算時(shí)，所動(dòng)用的清算頭寸，也是圈存以外的95億元頭寸，而這個(gè)5億元，是永備預(yù)留給小額支付系統(tǒng)的累計(jì)扎差凈額用的。

　　(3)網(wǎng)銀(及二代支付系統(tǒng)——超級(jí)網(wǎng)銀)

　　其實(shí)把網(wǎng)銀作為第三點(diǎn)進(jìn)行平行討論，并不合宜，但從講解業(yè)務(wù)的角度出發(fā)，還是有必要單獨(dú)拎出來說一說的。網(wǎng)絡(luò)銀行作為現(xiàn)代化支付手段，其實(shí)其清算渠道的本質(zhì)，并沒有脫離我們之前所描述的載體。主要通過三個(gè)渠道：大小額支付系統(tǒng)(CNAPS)、超級(jí)網(wǎng)銀(IBPS)和第三方支付(如支付寶)。

　　我們?cè)谑褂镁W(wǎng)銀操作的時(shí)候，可以看到“普通轉(zhuǎn)賬”、“加急轉(zhuǎn)賬”、“實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬”等選項(xiàng)，就分別對(duì)應(yīng)了小額支付系統(tǒng)、大額支付系統(tǒng)、超級(jí)網(wǎng)銀等清算渠道。讀者可自行對(duì)照前面所講的大小額支付系統(tǒng)的清算特性及記賬時(shí)效，來比照網(wǎng)銀操作的特點(diǎn)。需要特別提及的是，超級(jí)網(wǎng)銀作為二代支付系統(tǒng)新上線的特殊清算渠道，如果簡(jiǎn)單簡(jiǎn)單的進(jìn)行理解的話，就是“非工作日非營(yíng)業(yè)時(shí)間采用大額支付系統(tǒng)清算特性進(jìn)行清算的特殊渠道”。而實(shí)現(xiàn)這一特性的先決條件，就是我們剛才提到的重要的“過度戶”。目前超級(jí)網(wǎng)銀的單筆限額為5萬元。

　　如支付寶等比較特殊，但其基本邏輯仍然不會(huì)脫離凈額扎差清算和過度戶，以及支付清算第三方的參與。

　　2、非支付清算系統(tǒng)特性(連接非清算賬戶：分行一般準(zhǔn)備金賬戶)